Сравнение AMZN с XIACY
AMZN (Amazon.com, Inc) and XIACY (Xiaomi Corporation) are both stocks. AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while XIACY operates in Consumer Electronics (Technology). Over the past 3 years, AMZN returned 23.49%/yr vs 33.84%/yr for XIACY. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMZN и XIACY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZN показывает доходность 3.35%, что значительно выше, чем у XIACY с доходностью -33.94%.
AMZN
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -10.73%
- С начала года
- 3.35%
- 6 месяцев
- 5.46%
- 1 год
- 12.47%
- 3 года*
- 23.49%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 20.83%
XIACY
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -17.62%
- С начала года
- -33.94%
- 6 месяцев
- -38.82%
- 1 год
- -49.35%
- 3 года*
- 33.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMZN и XIACY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 3.35% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | -2.37% |
XIACY Xiaomi Corporation | -33.94% | 15.23% | 118.16% | 45.75% | -42.42% | -35.46% |
Correlation
The correlation between AMZN and XIACY is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2021 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
AMZN:
$2.59T
XIACY:
$88.03B
AMZN:
$8.37
XIACY:
CN¥6.64
AMZN:
28.50
XIACY:
16.98
AMZN:
0.69
XIACY:
0.11
AMZN:
3.48
XIACY:
1.35
AMZN:
5.87
XIACY:
2.25
AMZN:
$742.78B
XIACY:
CN¥442.33B
AMZN:
$348.59B
XIACY:
CN¥97.61B
AMZN:
$152.71B
XIACY:
CN¥40.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZN vs. XIACY — Ранг доходности на риск
AMZN
XIACY
Сравнение AMZN c XIACY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com, Inc (AMZN) и Xiaomi Corporation (XIACY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZN | XIACY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.77 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | -0.87 | +1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.29 | -1.43 | +2.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZN и XIACY
Максимальная просадка AMZN за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки XIACY в -71.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN и XIACY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZN | XIACY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.40% | -71.03% | -23.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.74% | -58.00% | +36.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.88% | -58.00% | +27.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.15% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.25% | -57.85% | +44.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.19% | -39.31% | +11.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.21% | 35.09% | -25.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZN и XIACY
Текущая волатильность для Amazon.com, Inc (AMZN) составляет 7.92%, в то время как у Xiaomi Corporation (XIACY) волатильность равна 10.81%. Это указывает на то, что AMZN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XIACY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZN | XIACY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.92% | 10.81% | -2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.73% | 26.89% | -6.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.13% | 39.10% | -8.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.53% | 46.49% | -10.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.48% | 46.49% | -14.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZN и XIACY
Ни AMZN, ни XIACY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMZN и XIACY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amazon.com, Inc и Xiaomi Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMZN и XIACY
AMZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
XIACY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Xiaomi Corporation сообщила о валовой прибыли в 21.68B при выручке в 98.54B, что соответствует валовой рентабельности в 22.0%.
AMZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
XIACY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Xiaomi Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.93B при выручке в 98.54B, что соответствует операционной рентабельности 3.0%.
AMZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
XIACY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Xiaomi Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.69B при выручке в 98.54B, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.
Часто задаваемые вопросы
AMZN and XIACY have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XIACY has higher volatility (10.81%) compared to AMZN (7.92%). In terms of maximum drawdown, AMZN dropped -94.40% vs XIACY's -71.03%.
AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZN и XIACY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор