PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMZN.TO с VDY.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMZN.TO с VDY.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amazon.com CDR (CAD Hedged) (AMZN.TO) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO).

VDY.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Canada High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности AMZN.TO и VDY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Amazon.com CDR (CAD Hedged) (AMZN.TO) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMZN.TO и VDY.TO

2026 (YTD)2025
AMZN.TO
Amazon.com CDR (CAD Hedged)		-10.41%-4.32%
VDY.TO
Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF		9.07%28.13%

Доходность по периодам

С начала года, AMZN.TO показывает доходность -10.41%, что значительно ниже, чем у VDY.TO с доходностью 9.07%.

AMZN.TO

1 день
3.18%
1 месяц
-1.07%
С начала года
-10.41%
6 месяцев
-6.39%
1 год
6.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VDY.TO

1 день
1.12%
1 месяц
0.19%
С начала года
9.07%
6 месяцев
16.25%
1 год
39.26%
3 года*
22.01%
5 лет*
16.73%
10 лет*
13.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amazon.com CDR (CAD Hedged)

Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF

Часто сравнивают с AMZN.TO:
AMZN.TO с AMZNAMZN.TO с AAPLAMZN.TO с BABAAMZN.TO с NVDA.TOAMZN.TO с FIVEAMZN.TO с MSFT.TOAMZN.TO с AMZY
Часто сравнивают с VDY.TO:
VDY.TO с XEI.TOVDY.TO с XDIV.TOVDY.TO с VCN.TOVDY.TO с SCHDVDY.TO с XIC.TOVDY.TO с VCE.TOVDY.TO с ZDV.TO

Доходность на риск

AMZN.TO vs. VDY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZN.TO
Ранг доходности на риск AMZN.TO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZN.TO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN.TO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN.TO: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN.TO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN.TO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
VDY.TO
Ранг доходности на риск VDY.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDY.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDY.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDY.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDY.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDY.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMZN.TO c VDY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com CDR (CAD Hedged) (AMZN.TO) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMZN.TOVDY.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

3.58

-3.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.54

4.31

-3.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.77

-0.70

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.24

4.00

-3.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.58

22.92

-22.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMZN.TO vs. VDY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMZN.TO на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа VDY.TO равного 3.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZN.TO и VDY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMZN.TOVDY.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

3.58

-3.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.47

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.37

0.80

-1.17

Корреляция

Корреляция между AMZN.TO и VDY.TO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZN.TO и VDY.TO

AMZN.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VDY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMZN.TO
Amazon.com CDR (CAD Hedged)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDY.TO
Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF		3.51%3.59%4.40%4.64%4.42%3.58%4.59%4.25%4.43%3.82%3.25%4.11%

Просадки

Сравнение просадок AMZN.TO и VDY.TO

Максимальная просадка AMZN.TO за все время составила -30.30%, что меньше максимальной просадки VDY.TO в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN.TO и VDY.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

AMZN.TOVDY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.30%

-39.21%

+8.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.10%

-10.07%

-12.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.18%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.82%

-0.55%

-18.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.68%

-4.67%

-7.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.27%

1.76%

+7.51%

Волатильность

Сравнение волатильности AMZN.TO и VDY.TO

Amazon.com CDR (CAD Hedged) (AMZN.TO) имеет более высокую волатильность в 9.38% по сравнению с Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что AMZN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMZN.TOVDY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.38%

3.37%

+6.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.97%

6.43%

+15.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.19%

11.03%

+23.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.89%

11.49%

+22.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.89%

15.96%

+17.93%