Сравнение AMZN.NEO с SOFI
AMZN.NEO (Amazon.com CDR) and SOFI (SoFi Technologies, Inc.) are both stocks. AMZN.NEO operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while SOFI operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 3 years, AMZN.NEO returned 22.80%/yr vs 28.13%/yr for SOFI. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMZN.NEO и SOFI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AMZN.NEO торгуется в CAD, в то время как SOFI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SOFI были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AMZN.NEO показывает доходность 5.45%, что значительно выше, чем у SOFI с доходностью -33.28%.
AMZN.NEO
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -7.04%
- С начала года
- 5.45%
- 6 месяцев
- 8.99%
- 1 год
- 13.14%
- 3 года*
- 22.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOFI
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- 11.66%
- С начала года
- -33.28%
- 6 месяцев
- -32.71%
- 1 год
- 24.86%
- 3 года*
- 28.13%
- 5 лет*
- -2.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMZN.NEO и SOFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN.NEO Amazon.com CDR | 5.45% | 2.68% | 41.82% | 78.72% | -50.79% | -10.18% |
SOFI SoFi Technologies, Inc. | -33.28% | 62.24% | 67.88% | 110.70% | -68.99% | 3.37% |
Correlation
The correlation between AMZN.NEO and SOFI is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2021 г. | 0.45 |
Фундаментальные показатели
AMZN.NEO:
CA$301.80B
SOFI:
$23.61B
AMZN.NEO:
$7.17
SOFI:
$0.44
AMZN.NEO:
2.82
SOFI:
38.59
AMZN.NEO:
0.31
SOFI:
4.70
AMZN.NEO:
0.58
SOFI:
2.18
AMZN.NEO:
$691.33B
SOFI:
$4.73B
AMZN.NEO:
$345.98B
SOFI:
$3.39B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZN.NEO vs. SOFI — Ранг доходности на риск
AMZN.NEO
SOFI
Сравнение AMZN.NEO c SOFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com CDR (AMZN.NEO) и SoFi Technologies, Inc. (SOFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZN.NEO | SOFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.12 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 0.47 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.38 | 0.84 | +0.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZN.NEO и SOFI
Максимальная просадка AMZN.NEO за все время составила -56.92%, что меньше максимальной просадки SOFI в -82.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN.NEO и SOFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZN.NEO | SOFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.92% | -82.22% | +25.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.03% | -53.65% | +31.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.29% | -53.65% | +22.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -79.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.08% | -47.02% | +35.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.74% | -50.15% | +30.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.56% | 29.76% | -20.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZN.NEO и SOFI
Текущая волатильность для Amazon.com CDR (AMZN.NEO) составляет 8.58%, в то время как у SoFi Technologies, Inc. (SOFI) волатильность равна 16.96%. Это указывает на то, что AMZN.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZN.NEO | SOFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.58% | 16.96% | -8.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.60% | 38.63% | -18.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.83% | 56.36% | -26.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.55% | 66.70% | -31.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.55% | 71.95% | -36.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZN.NEO и SOFI
Ни AMZN.NEO, ни SOFI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMZN.NEO и SOFI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amazon.com CDR и SoFi Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMZN.NEO и SOFI
AMZN.NEO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com CDR сообщила о валовой прибыли в 91.50B при выручке в 180.17B, что соответствует валовой рентабельности в 50.8%.
SOFI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 880.26M при выручке в 1.00B, что соответствует валовой рентабельности в 87.9%.
AMZN.NEO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com CDR сообщила об операционной прибыли в 17.42B при выручке в 180.17B, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.
SOFI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 159.46M при выручке в 1.00B, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.
AMZN.NEO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com CDR сообщила о чистой прибыли в 21.19B при выручке в 180.17B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.
SOFI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 166.73M при выручке в 1.00B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
AMZN.NEO and SOFI have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AMZN.NEO и SOFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор