PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMZN.NEO с META
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AMZN.NEO с META

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

AMZN.NEO (Amazon.com CDR) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. AMZN.NEO operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 3 years, AMZN.NEO returned 22.80%/yr vs 31.04%/yr for META. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности AMZN.NEO и META

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Amazon.com CDR (AMZN.NEO) и Meta Platforms, Inc. (META). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AMZN.NEO торгуется в CAD, в то время как META торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения META были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AMZN.NEO показывает доходность 5.45%, что значительно выше, чем у META с доходностью -8.16%.

AMZN.NEO

1 день
3.14%
1 месяц
-7.04%
С начала года
5.45%
6 месяцев
8.99%
1 год
13.14%
3 года*
22.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

META

1 день
4.70%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-8.16%
6 месяцев
-6.87%
1 год
-10.38%
3 года*
31.04%
5 лет*
15.69%
10 лет*
19.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMZN.NEO и META

2026 (YTD)20252024202320222021
AMZN.NEO
Amazon.com CDR		5.45%2.68%41.82%78.72%-50.79%-10.18%
META
Meta Platforms, Inc.		-8.16%7.93%80.11%187.14%-61.95%-8.42%

Correlation

The correlation between AMZN.NEO and META is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2021 г.

0.59

The correlation between AMZN.NEO and META has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMZN.NEO:

CA$301.80B

META:

$1.52T

EPS

AMZN.NEO:

$7.17

META:

$27.47

Коэффициент P/E

AMZN.NEO:

2.82

META:

21.61

Коэффициент P/S

AMZN.NEO:

0.31

META:

7.10

Коэффициент P/B

AMZN.NEO:

0.58

META:

6.24

Общая выручка (12 мес.)

AMZN.NEO:

$691.33B

META:

$214.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMZN.NEO:

$345.98B

META:

$176.14B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amazon.com CDR

Meta Platforms, Inc.

Часто сравнивают с AMZN.NEO:
AMZN.NEO с KOAMZN.NEO с NVDA.TOAMZN.NEO с AMZNAMZN.NEO с GOOGAMZN.NEO с TCEHYAMZN.NEO с GOOGLAMZN.NEO с SMH
Часто сравнивают с META:
META с MSFTMETA с GOOGMETA с AMZNMETA с AAPLMETA с TSLAMETA с SPYMETA с NVDA

Доходность на риск

AMZN.NEO vs. META — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZN.NEO
Ранг доходности на риск AMZN.NEO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZN.NEO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN.NEO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN.NEO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN.NEO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN.NEO: 5757
Ранг коэф-та Мартина
META
Ранг доходности на риск META: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа META: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино META: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега META: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара META: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина META: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMZN.NEO c META - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com CDR (AMZN.NEO) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMZN.NEOMETADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
-0.29

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.83
-0.19

+1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

0.98

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.60

-0.32

+0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.38

-0.65

+2.03

AMZN.NEO vs. META - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMZN.NEO на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа META равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZN.NEO и META, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMZN.NEO и META

Максимальная просадка AMZN.NEO за все время составила -56.92%, что меньше максимальной просадки META в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN.NEO и META.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMZN.NEOMETAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.92%

-74.70%

+17.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.03%

-32.92%

+10.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.29%

-33.74%

+2.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-74.70%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-74.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.08%

-23.59%

+12.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.74%

-15.47%

-4.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.56%

15.95%

-6.39%

Волатильность

Сравнение волатильности AMZN.NEO и META

Текущая волатильность для Amazon.com CDR (AMZN.NEO) составляет 8.58%, в то время как у Meta Platforms, Inc. (META) волатильность равна 11.33%. Это указывает на то, что AMZN.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMZN.NEOMETAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.58%

11.33%

-2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.60%

26.91%

-6.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.83%

35.62%

-5.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.55%

44.39%

-8.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.55%

39.23%

-3.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZN.NEO и META

AMZN.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%.

ПозицияTTM20252024
AMZN.NEO
Amazon.com CDR		0.00%0.00%0.00%
META
Meta Platforms, Inc.		0.44%0.32%0.34%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMZN.NEO и META

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amazon.com CDR и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00B100.00B150.00B200.00B20222023202420252026
180.17B
56.31B
(AMZN.NEO) Общая выручка
(META) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AMZN.NEO и META

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Amazon.com CDR и Meta Platforms, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
50.8%
81.9%
Активы портфеля
AMZN.NEO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com CDR сообщила о валовой прибыли в 91.50B при выручке в 180.17B, что соответствует валовой рентабельности в 50.8%.

META - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.

AMZN.NEO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com CDR сообщила об операционной прибыли в 17.42B при выручке в 180.17B, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.

META - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.

AMZN.NEO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com CDR сообщила о чистой прибыли в 21.19B при выручке в 180.17B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.

META - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.

Часто задаваемые вопросы

AMZN.NEO and META have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMZN.NEO и META

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор