Сравнение AMZN.NEO с ^GSPC
AMZN.NEO (Amazon.com CDR) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 3 years, AMZN.NEO returned 22.80%/yr vs 21.85%/yr for ^GSPC. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AMZN.NEO и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AMZN.NEO торгуется в CAD, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AMZN.NEO показывает доходность 5.45%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 12.52%.
AMZN.NEO
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -7.04%
- С начала года
- 5.45%
- 6 месяцев
- 8.99%
- 1 год
- 13.14%
- 3 года*
- 22.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- 12.52%
- 6 месяцев
- 12.40%
- 1 год
- 29.80%
- 3 года*
- 21.85%
- 5 лет*
- 15.43%
- 10 лет*
- 14.70%
Сравнение доходности по годам AMZN.NEO и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN.NEO Amazon.com CDR | 5.45% | 2.68% | 41.82% | 78.72% | -50.79% | -10.18% |
^GSPC S&P 500 Index | 12.52% | 11.07% | 33.75% | 21.28% | -14.34% | 9.29% |
Correlation
The correlation between AMZN.NEO and ^GSPC is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2021 г. | 0.63 |
The correlation between AMZN.NEO and ^GSPC has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZN.NEO vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
AMZN.NEO
^GSPC
Сравнение AMZN.NEO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com CDR (AMZN.NEO) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZN.NEO | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.41 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 3.26 | -2.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.38 | 12.12 | -10.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZN.NEO и ^GSPC
Максимальная просадка AMZN.NEO за все время составила -56.92%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -48.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN.NEO и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZN.NEO | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.92% | -48.87% | -8.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.03% | -9.17% | -12.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.29% | -19.59% | -11.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.08% | 0.00% | -11.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.74% | -9.66% | -10.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.56% | 2.46% | +7.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZN.NEO и ^GSPC
Amazon.com CDR (AMZN.NEO) имеет более высокую волатильность в 8.58% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что AMZN.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZN.NEO | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.58% | 4.77% | +3.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.60% | 10.19% | +10.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.83% | 12.77% | +17.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.55% | 17.95% | +17.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.55% | 19.17% | +16.38% |
Часто задаваемые вопросы
AMZN.NEO and ^GSPC have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AMZN.NEO и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор