Сравнение AMZD с QFLR
AMZD (Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares) and QFLR (Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF) are both exchange-traded funds - AMZD is a Inverse Equities fund tracking the Amazon.com, Inc. (-100%), while QFLR is a Nasdaq-100 fund actively managed by Innovator. AMZD is passively managed, while QFLR is actively managed. Over the past year, AMZD returned -19.87% vs 26.98% for QFLR. At a correlation of -0.68, they often move in opposite directions. AMZD charges 1.09%/yr vs 0.89%/yr for QFLR.
Доходность
Сравнение доходности AMZD и QFLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZD показывает доходность -8.90%, что значительно ниже, чем у QFLR с доходностью 6.90%.
AMZD
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- 8.70%
- С начала года
- -8.90%
- 6 месяцев
- -8.11%
- 1 год
- -19.87%
- 3 года*
- -22.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QFLR
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 3.99%
- С начала года
- 6.90%
- 6 месяцев
- 5.88%
- 1 год
- 26.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMZD и QFLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | -8.90% | -9.84% | -28.29% |
QFLR Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF | 6.90% | 17.27% | 16.64% |
Correlation
The correlation between AMZD and QFLR is -0.64, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2024 г. | -0.68 |
The correlation between AMZD and QFLR has been stable across timeframes, ranging from -0.68 to -0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZD vs. QFLR — Ранг доходности на риск
AMZD
QFLR
Сравнение AMZD c QFLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMZD | QFLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.44 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 3.56 | -4.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | 15.19 | -16.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMZD | QFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | 2.41 | -3.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | 1.40 | -1.99 |
Просадки
Сравнение просадок AMZD и QFLR
Максимальная просадка AMZD за все время составила -73.05%, что больше максимальной просадки QFLR в -13.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZD и QFLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZD | QFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.05% | -13.97% | -59.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.27% | -7.61% | -20.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.36% | -0.48% | -69.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.11% | -2.50% | -46.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.24% | 1.78% | +11.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZD и QFLR
Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) с волатильностью 2.53%. Это указывает на то, что AMZD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QFLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZD | QFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 2.53% | +4.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.49% | 8.05% | +12.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.15% | 11.28% | +18.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.41% | 12.62% | +20.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.41% | 12.62% | +20.79% |
Сравнение комиссий AMZD и QFLR
AMZD берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии QFLR в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZD и QFLR
Дивидендная доходность AMZD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, тогда как QFLR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | 3.44% | 3.61% | 5.15% | 6.83% | 2.45% |
QFLR Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF | 0.00% | 0.02% | 0.03% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AMZD and QFLR have a correlation of -0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMZD has higher volatility (7.23%) compared to QFLR (2.53%). In terms of maximum drawdown, AMZD dropped -73.05% vs QFLR's -13.97%.
On 1-year performance, QFLR leads with 26.98% vs -19.87% for AMZD. On fees, QFLR is cheaper at 0.89% per year. On volatility, QFLR has been the lower-risk option at 2.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QFLR has performed better with a 26.98% return vs -19.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QFLR is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.09% for AMZD.
AMZD has the higher dividend yield at 3.44%, compared with 0.00% for QFLR.
AMZD is categorized as Inverse Equities, while QFLR is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Direxion and Innovator. Their fees differ too: 1.09% for AMZD and 0.89% for QFLR.
QFLR currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZD и QFLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор