Сравнение AMZD с QFLR
AMZD (Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares) and QFLR (Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF) are both exchange-traded funds - AMZD is a Inverse Equities fund tracking the Amazon.com, Inc. (-100%), while QFLR is a Nasdaq-100 fund actively managed by Innovator. AMZD is passively managed, while QFLR is actively managed. Over the past year, AMZD returned -14.44% vs 20.74% for QFLR. At a correlation of -0.67, they often move in opposite directions. AMZD charges 1.09%/yr vs 0.89%/yr for QFLR.
Доходность
Сравнение доходности AMZD и QFLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZD показывает доходность -3.80%, что значительно ниже, чем у QFLR с доходностью 3.27%.
AMZD
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 12.37%
- С начала года
- -3.80%
- 6 месяцев
- -3.13%
- 1 год
- -14.44%
- 3 года*
- -20.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QFLR
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- 3.27%
- 6 месяцев
- 2.61%
- 1 год
- 20.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMZD и QFLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | -3.80% | -9.84% | -28.75% |
QFLR Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF | 3.27% | 17.27% | 16.30% |
Correlation
The correlation between AMZD and QFLR is -0.63, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2024 г. | -0.67 |
The correlation between AMZD and QFLR has been stable across timeframes, ranging from -0.67 to -0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZD vs. QFLR — Ранг доходности на риск
AMZD
QFLR
Сравнение AMZD c QFLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZD | QFLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.31 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 2.74 | -3.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 10.85 | -11.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZD и QFLR
Максимальная просадка AMZD за все время составила -73.05%, что больше максимальной просадки QFLR в -13.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZD и QFLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZD | QFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.05% | -13.97% | -59.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.27% | -7.61% | -20.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.70% | -3.86% | -64.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.33% | -2.50% | -46.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.43% | 1.92% | +11.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZD и QFLR
Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) имеет более высокую волатильность в 10.13% по сравнению с Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) с волатильностью 6.59%. Это указывает на то, что AMZD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QFLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZD | QFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.13% | 6.59% | +3.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.78% | 9.90% | +11.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.03% | 12.77% | +18.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.47% | 13.13% | +20.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.47% | 13.13% | +20.34% |
Сравнение комиссий AMZD и QFLR
AMZD берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии QFLR в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZD и QFLR
Дивидендная доходность AMZD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, тогда как QFLR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | 2.55% | 3.61% | 5.15% | 6.83% | 2.45% |
QFLR Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF | 0.00% | 0.02% | 0.03% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AMZD and QFLR have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMZD has higher volatility (10.13%) compared to QFLR (6.59%). In terms of maximum drawdown, AMZD dropped -73.05% vs QFLR's -13.97%.
On 1-year performance, QFLR leads with 20.74% vs -14.44% for AMZD. On fees, QFLR is cheaper at 0.89% per year. On volatility, QFLR has been the lower-risk option at 6.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QFLR has performed better with a 20.74% return vs -14.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QFLR is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.09% for AMZD.
AMZD has the higher dividend yield at 3.26%, compared with 0.00% for QFLR.
AMZD is categorized as Inverse Equities, while QFLR is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Direxion and Innovator. Their fees differ too: 1.09% for AMZD and 0.89% for QFLR.
QFLR currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZD и QFLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор