PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMZD с FBCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMZD с FBCG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AMZD (Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares) and FBCG (Fidelity Blue Chip Growth ETF) are both exchange-traded funds - AMZD is a Inverse Equities fund tracking the Amazon.com, Inc. (-100%), while FBCG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. AMZD is passively managed, while FBCG is actively managed. Over the past 3 years, AMZD returned -22.66%/yr vs 30.60%/yr for FBCG. At a correlation of -0.74, they often move in opposite directions. AMZD charges 1.09%/yr vs 0.59%/yr for FBCG.

Доходность

Сравнение доходности AMZD и FBCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMZD показывает доходность -8.90%, что значительно ниже, чем у FBCG с доходностью 15.59%.

AMZD

1 день
2.47%
1 месяц
8.70%
С начала года
-8.90%
6 месяцев
-8.11%
1 год
-19.87%
3 года*
-22.66%
5 лет*
—
10 лет*
—

FBCG

1 день
-1.05%
1 месяц
7.84%
С начала года
15.59%
6 месяцев
15.51%
1 год
39.38%
3 года*
30.60%
5 лет*
15.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMZD и FBCG

2026 (YTD)2025202420232022
AMZD
Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares		-8.90%-9.84%-30.80%-46.50%45.25%
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		15.59%18.60%39.05%57.98%-11.46%

Correlation

The correlation between AMZD and FBCG is -0.63, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г.

-0.74

The correlation between AMZD and FBCG shifts across timeframes, from -0.74 (all time) to -0.63 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares

Fidelity Blue Chip Growth ETF

Часто сравнивают с AMZD:
AMZD с AMZNAMZD с SPYAMZD с MSFDAMZD с FLYDAMZD с AMZYAMZD с AMZPAMZD с EMTY
Часто сравнивают с FBCG:
FBCG с FBCGXFBCG с SCHGFBCG с QQQFBCG с FTECFBCG с FXAIXFBCG с VOOFBCG с SPY

Доходность на риск

AMZD vs. FBCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZD
Ранг доходности на риск AMZD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZD: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZD: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZD: 11
Ранг коэф-та Мартина
FBCG
Ранг доходности на риск FBCG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCG: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCG: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCG: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCG: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCG: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMZD c FBCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMZDFBCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.66
2.14

-2.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.80
2.84

-3.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.36

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

2.61

-3.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

10.14

-11.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMZD vs. FBCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMZD на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа FBCG равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZD и FBCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMZDFBCGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

2.14

-2.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.59

0.83

-1.42

Просадки

Сравнение просадок AMZD и FBCG

Максимальная просадка AMZD за все время составила -73.05%, что больше максимальной просадки FBCG в -43.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZD и FBCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMZDFBCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.05%

-43.56%

-29.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.27%

-15.17%

-13.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.20%

-27.89%

-31.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.36%

-1.05%

-69.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.11%

-11.49%

-37.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.24%

3.90%

+9.34%

Волатильность

Сравнение волатильности AMZD и FBCG

Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что AMZD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMZDFBCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

4.79%

+2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.49%

13.89%

+6.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.15%

18.55%

+11.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.41%

25.79%

+7.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.41%

25.72%

+7.69%

Сравнение комиссий AMZD и FBCG

AMZD берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии FBCG в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZD и FBCG

Дивидендная доходность AMZD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности FBCG в 0.04%

ПозицияTTM202520242023202220212020
AMZD
Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares		3.44%3.61%5.15%6.83%2.45%0.00%0.00%
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		0.04%0.05%0.12%0.02%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

AMZD and FBCG have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMZD has higher volatility (7.23%) compared to FBCG (4.79%). In terms of maximum drawdown, AMZD dropped -73.05% vs FBCG's -43.56%.

On 3-year performance, FBCG leads with 30.60% vs -22.66% for AMZD. On fees, FBCG is cheaper at 0.59% per year. On volatility, FBCG has been the lower-risk option at 4.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FBCG has performed better with a 30.60% return vs -22.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FBCG is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.09% for AMZD.

AMZD has the higher dividend yield at 3.44%, compared with 0.04% for FBCG.

AMZD is categorized as Inverse Equities, while FBCG is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Direxion and Fidelity. Their fees differ too: 1.09% for AMZD and 0.59% for FBCG.

FBCG currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMZD и FBCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор