Сравнение AMYY с XMLV
AMYY (GraniteShares YieldBOOST AMD ETF) and XMLV (Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - AMYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while XMLV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the S&P MidCap 400 Low Volatility Index. AMYY is actively managed, while XMLV is passively managed. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. AMYY charges 1.07%/yr vs 0.25%/yr for XMLV.
Доходность
Сравнение доходности AMYY и XMLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMYY показывает доходность 7.32%, что значительно ниже, чем у XMLV с доходностью 12.59%.
AMYY
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- 1.60%
- 6 месяцев
- 9.64%
- С начала года
- 7.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XMLV
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- 5.75%
- 6 месяцев
- 8.89%
- С начала года
- 12.59%
- 1 год
- 15.61%
- 3 года*
- 12.63%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- 8.18%
Сравнение доходности по годам AMYY и XMLV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMYY GraniteShares YieldBOOST AMD ETF | 7.32% | 19.93% |
XMLV Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF | 12.59% | -0.53% |
Correlation
The correlation between AMYY and XMLV is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMYY vs. XMLV — Ранг доходности на риск
AMYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XMLV
Сравнение AMYY c XMLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST AMD ETF (AMYY) и Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMYY | XMLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.23 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.36 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMYY и XMLV
Максимальная просадка AMYY за все время составила -16.91%, что меньше максимальной просадки XMLV в -39.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMYY и XMLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMYY | XMLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.91% | -39.86% | +22.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.03% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.80% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.76% | 0.00% | -2.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.93% | -4.24% | -0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.12% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AMYY и XMLV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMYY | XMLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.04% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.65% | 10.81% | +13.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.65% | 14.52% | +10.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.65% | 16.96% | +7.69% |
Сравнение комиссий AMYY и XMLV
AMYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии XMLV в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMYY и XMLV
Дивидендная доходность AMYY за последние двенадцать месяцев составляет около 99.25%, что больше доходности XMLV в 2.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMYY GraniteShares YieldBOOST AMD ETF | 99.25% | 30.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMLV Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF | 2.82% | 2.87% | 2.23% | 2.34% | 2.05% | 1.14% | 1.93% | 2.02% | 2.13% | 1.74% | 1.72% | 1.85% |
Часто задаваемые вопросы
AMYY and XMLV have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XMLV is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XMLV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.07% for AMYY.
AMYY has the higher dividend yield at 99.25%, compared with 2.82% for XMLV.
AMYY is categorized as Derivative Income, while XMLV is Volatility Hedged Equity. They also come from different issuers: GraniteShares and Invesco. Their fees differ too: 1.07% for AMYY and 0.25% for XMLV.
Подберите оптимальное распределение для AMYY и XMLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор