Сравнение AMUU с SPXS
AMUU (Direxion Daily AMD Bull 2X Shares) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - AMUU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). AMUU is actively managed, while SPXS is passively managed. Over the past year, AMUU returned 1186.28% vs -48.73% for SPXS. At a correlation of -0.59, they often move in opposite directions. AMUU charges 0.97%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.
Доходность
Сравнение доходности AMUU и SPXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMUU показывает доходность 393.28%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -25.49%.
AMUU
- 1 день
- 7.59%
- 1 месяц
- 134.67%
- С начала года
- 393.28%
- 6 месяцев
- 368.74%
- 1 год
- 1,186.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXS
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- -13.11%
- С начала года
- -25.49%
- 6 месяцев
- -24.86%
- 1 год
- -48.73%
- 3 года*
- -42.68%
- 5 лет*
- -34.76%
- 10 лет*
- -42.01%
Сравнение доходности по годам AMUU и SPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMUU Direxion Daily AMD Bull 2X Shares | 393.28% | 145.24% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -25.49% | -36.69% |
Correlation
The correlation between AMUU and SPXS is -0.53, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | -0.59 |
The correlation between AMUU and SPXS has been stable across timeframes, ranging from -0.59 to -0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMUU vs. SPXS — Ранг доходности на риск
AMUU
SPXS
Сравнение AMUU c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMD Bull 2X Shares (AMUU) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMUU | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +10.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +7.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 0.75 | +0.88 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 21.30 | -0.96 | +22.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 41.74 | -1.62 | +43.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMUU | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.25 | -1.38 | +10.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.45 | -0.83 | +5.28 |
Просадки
Сравнение просадок AMUU и SPXS
Максимальная просадка AMUU за все время составила -56.47%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMUU и SPXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMUU | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.47% | -100.00% | +43.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.31% | -50.77% | -5.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -100.00% | +100.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.84% | -96.30% | +73.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.68% | 30.04% | -1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMUU и SPXS
Direxion Daily AMD Bull 2X Shares (AMUU) имеет более высокую волатильность в 45.72% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 8.51%. Это указывает на то, что AMUU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMUU | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 45.72% | 8.51% | +37.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 94.24% | 26.82% | +67.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 129.66% | 35.54% | +94.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 131.28% | 50.39% | +80.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 131.28% | 53.54% | +77.74% |
Сравнение комиссий AMUU и SPXS
AMUU берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMUU и SPXS
Дивидендная доходность AMUU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности SPXS в 4.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMUU Direxion Daily AMD Bull 2X Shares | 2.83% | 13.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.91% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
AMUU and SPXS have a correlation of -0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMUU has higher volatility (45.72%) compared to SPXS (8.51%). In terms of maximum drawdown, AMUU dropped -56.47% vs SPXS's -100.00%.
On 1-year performance, AMUU leads with 1186.28% vs -48.73% for SPXS. On fees, AMUU is cheaper at 0.97% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 8.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMUU has performed better with a 1186.28% return vs -48.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AMUU is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.
SPXS has the higher dividend yield at 4.91%, compared with 2.83% for AMUU.
AMUU is categorized as Leveraged Equities, while SPXS is Inverse Equities. Their fees differ too: 0.97% for AMUU and 1.08% for SPXS.
AMUU currently has the higher Sharpe Ratio (9.25 vs -1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMUU и SPXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор