PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMUU с PBTP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMUU с PBTP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AMUU (Direxion Daily AMD Bull 2X Shares) and PBTP (Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF) are both exchange-traded funds - AMUU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while PBTP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE BofA U.S. Treasuries Inflation-Linked (0-5 Y). AMUU is actively managed, while PBTP is passively managed. Over the past year, AMUU returned 1186.28% vs 4.68% for PBTP. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. AMUU charges 0.97%/yr vs 0.07%/yr for PBTP.

Доходность

Сравнение доходности AMUU и PBTP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AMD Bull 2X Shares (AMUU) и Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMUU показывает доходность 393.28%, что значительно выше, чем у PBTP с доходностью 2.15%.

AMUU

1 день
7.59%
1 месяц
134.67%
С начала года
393.28%
6 месяцев
368.74%
1 год
1,186.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PBTP

1 день
-0.02%
1 месяц
0.08%
С начала года
2.15%
6 месяцев
2.14%
1 год
4.68%
3 года*
5.23%
5 лет*
3.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMUU и PBTP

2026 (YTD)2025
AMUU
Direxion Daily AMD Bull 2X Shares		393.28%145.24%
PBTP
Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF		2.15%4.93%

Correlation

The correlation between AMUU and PBTP is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г.

-0.14

Сравнение распределения секторов AMUU и PBTP

Секторы
AMUU
PBTP

Технологии

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

AMUU
100.0%
PBTP

-

Сырьевые материалы

AMUU

-

PBTP

-

Коммуникационные услуги

AMUU

-

PBTP

-

Потребительский циклический сектор

AMUU

-

PBTP

-

Потребительский защитный сектор

AMUU

-

PBTP

-

Энергетика

AMUU

-

PBTP

-

Финансовые услуги

AMUU

-

PBTP
0.0%

Здравоохранение

AMUU

-

PBTP

-

Промышленность

AMUU

-

PBTP

-

Недвижимость

AMUU

-

PBTP

-

Коммунальные услуги

AMUU

-

PBTP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily AMD Bull 2X Shares

Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF

Часто сравнивают с AMUU:
AMUU с AMDLAMUU с AMDGAMUU с AMDAMUU с MUUAMUU с TSMXAMUU с XDQQAMUU с KORU
Часто сравнивают с PBTP:
PBTP с VTIPPBTP с TIPPBTP с STIPPBTP с SPIPPBTP с SCHPPBTP с TMFPBTP с AAL.L

Доходность на риск

AMUU vs. PBTP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMUU
Ранг доходности на риск AMUU: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMUU: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMUU: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMUU: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMUU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMUU: 9797
Ранг коэф-та Мартина
PBTP
Ранг доходности на риск PBTP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBTP: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBTP: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBTP: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBTP: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBTP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMUU c PBTP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMD Bull 2X Shares (AMUU) и Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMUUPBTPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
9.25
3.05

+6.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.79
5.10

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.66

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

21.30

7.08

+14.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

41.74

24.51

+17.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMUU vs. PBTP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMUU на текущий момент составляет 9.25, что выше коэффициента Шарпа PBTP равного 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMUU и PBTP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMUUPBTPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.25

3.05

+6.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.45

1.30

+3.14

Просадки

Сравнение просадок AMUU и PBTP

Максимальная просадка AMUU за все время составила -56.47%, что больше максимальной просадки PBTP в -5.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMUU и PBTP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMUUPBTPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.47%

-5.44%

-51.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.31%

-0.66%

-55.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-1.03%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-5.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.02%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.84%

-0.75%

-22.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.68%

0.19%

+28.49%

Волатильность

Сравнение волатильности AMUU и PBTP

Direxion Daily AMD Bull 2X Shares (AMUU) имеет более высокую волатильность в 45.72% по сравнению с Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что AMUU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBTP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMUUPBTPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

45.72%

0.40%

+45.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

94.24%

1.03%

+93.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

129.66%

1.54%

+128.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

131.28%

2.85%

+128.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

131.28%

2.64%

+128.64%

Сравнение комиссий AMUU и PBTP

AMUU берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии PBTP в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMUU и PBTP

Дивидендная доходность AMUU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности PBTP в 3.10%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AMUU
Direxion Daily AMD Bull 2X Shares		2.83%13.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PBTP
Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF		3.10%3.82%2.59%2.36%5.33%3.12%1.25%2.12%2.33%0.73%

Часто задаваемые вопросы

AMUU and PBTP have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMUU has higher volatility (45.72%) compared to PBTP (0.40%). In terms of maximum drawdown, AMUU dropped -56.47% vs PBTP's -5.44%.

On 1-year performance, AMUU leads with 1186.28% vs 4.68% for PBTP. On fees, PBTP is cheaper at 0.07% per year. On volatility, PBTP has been the lower-risk option at 0.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AMUU has performed better with a 1186.28% return vs 4.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBTP is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.97% for AMUU.

PBTP has the higher dividend yield at 3.10%, compared with 2.83% for AMUU.

AMUU is categorized as Leveraged Equities, while PBTP is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Direxion and Invesco. Their fees differ too: 0.97% for AMUU and 0.07% for PBTP.

AMUU currently has the higher Sharpe Ratio (9.25 vs 3.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMUU и PBTP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор