Сравнение AMUU с MULL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily AMD Bull 2X Shares (AMUU) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL).
AMUU и MULL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMUU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 12 февр. 2025 г.. MULL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности AMUU и MULL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMUU и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMUU Direxion Daily AMD Bull 2X Shares | -16.43% | 145.24% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 40.10% | 491.57% |
Доходность по периодам
С начала года, AMUU показывает доходность -16.43%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 40.10%.
AMUU
- 1 день
- 6.74%
- 1 месяц
- 8.13%
- С начала года
- -16.43%
- 6 месяцев
- 22.30%
- 1 год
- 152.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MULL
- 1 день
- 18.15%
- 1 месяц
- -25.99%
- С начала года
- 40.10%
- 6 месяцев
- 196.67%
- 1 год
- 845.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMUU и MULL
AMUU берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Доходность на риск
AMUU vs. MULL — Ранг доходности на риск
AMUU
MULL
Сравнение AMUU c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMD Bull 2X Shares (AMUU) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMUU | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 6.53 | -5.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 3.77 | -1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.50 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 16.69 | -14.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.24 | 46.83 | -41.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMUU | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 6.53 | -5.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 1.91 | -1.21 |
Корреляция
Корреляция между AMUU и MULL составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMUU и MULL
Дивидендная доходность AMUU за последние двенадцать месяцев составляет около 16.69%, что больше доходности MULL в 0.28%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
AMUU Direxion Daily AMD Bull 2X Shares | 16.69% | 13.58% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.28% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок AMUU и MULL
Максимальная просадка AMUU за все время составила -56.47%, что меньше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMUU и MULL.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMUU | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.47% | -72.29% | +15.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.31% | -53.09% | -3.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.89% | -39.05% | -9.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.57% | -21.99% | -2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.96% | 18.92% | +10.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMUU и MULL
Текущая волатильность для Direxion Daily AMD Bull 2X Shares (AMUU) составляет 32.54%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.87%. Это указывает на то, что AMUU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMUU | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.54% | 47.87% | -15.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 98.33% | 99.70% | -1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 130.03% | 130.90% | -0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 125.95% | 130.06% | -4.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 125.95% | 130.06% | -4.11% |