PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMUU с IFED
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMUU с IFED

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily AMD Bull 2X Shares (AMUU) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED).

AMUU и IFED являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMUU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 12 февр. 2025 г.. IFED - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 14 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности AMUU и IFED

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AMD Bull 2X Shares (AMUU) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMUU и IFED

2026 (YTD)2025
AMUU
Direxion Daily AMD Bull 2X Shares		-16.43%145.24%
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		-10.58%7.65%

Доходность по периодам

С начала года, AMUU показывает доходность -16.43%, что значительно ниже, чем у IFED с доходностью -10.58%.

AMUU

1 день
6.74%
1 месяц
8.13%
С начала года
-16.43%
6 месяцев
22.30%
1 год
152.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IFED

1 день
0.13%
1 месяц
-5.40%
С начала года
-10.58%
6 месяцев
-10.82%
1 год
5.31%
3 года*
14.88%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily AMD Bull 2X Shares

ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

Часто сравнивают с AMUU:
AMUU с AMDLAMUU с AMDGAMUU с AMDAMUU с XDQQAMUU с SOXLAMUU с SOXSAMUU с TSMX
Часто сравнивают с IFED:
IFED с XUHY.DEIFED с SPYIFED с QQQIFED с SPXLIFED с BDGSIFED с CHGXIFED с DTLA.L

Сравнение комиссий AMUU и IFED

AMUU берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.

AMUU
Direxion Daily AMD Bull 2X Shares
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

Доходность на риск

AMUU vs. IFED — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMUU
Ранг доходности на риск AMUU: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMUU: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMUU: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMUU: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMUU: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMUU: 5151
Ранг коэф-та Мартина
IFED
Ранг доходности на риск IFED: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFED: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFED: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFED: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFED: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFED: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMUU c IFED - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMD Bull 2X Shares (AMUU) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMUUIFEDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

0.28

+0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

0.51

+1.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.07

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.70

0.38

+2.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.24

1.18

+4.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMUU vs. IFED - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMUU на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа IFED равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMUU и IFED, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMUUIFEDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

0.28

+0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.58

+0.13

Корреляция

Корреляция между AMUU и IFED составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMUU и IFED

Дивидендная доходность AMUU за последние двенадцать месяцев составляет около 16.69%, тогда как IFED не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
AMUU
Direxion Daily AMD Bull 2X Shares		16.69%13.58%
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMUU и IFED

Максимальная просадка AMUU за все время составила -56.47%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMUU и IFED.

Загрузка...

Показатели просадок

AMUUIFEDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.47%

-22.36%

-34.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.31%

-14.65%

-41.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.89%

-12.41%

-36.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.57%

-5.71%

-18.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.96%

4.70%

+24.26%

Волатильность

Сравнение волатильности AMUU и IFED

Direxion Daily AMD Bull 2X Shares (AMUU) имеет более высокую волатильность в 32.54% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что AMUU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMUUIFEDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.54%

4.93%

+27.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

98.33%

10.82%

+87.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

130.03%

18.80%

+111.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

125.95%

19.71%

+106.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

125.95%

19.71%

+106.24%