Сравнение AMUU с HDV
AMUU (Direxion Daily AMD Bull 2X Shares) and HDV (iShares Core High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - AMUU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. AMUU is actively managed, while HDV is passively managed. Over the past year, AMUU returned 317.29% vs 24.30% for HDV. Their -0.06 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. AMUU charges 0.97%/yr vs 0.08%/yr for HDV.
Доходность
Сравнение доходности AMUU и HDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMUU показывает доходность 238.51%, что значительно выше, чем у HDV с доходностью 19.66%.
AMUU
- 1 день
- -16.68%
- 1 месяц
- -29.04%
- 6 месяцев
- 317.55%
- С начала года
- 238.51%
- 1 год
- 317.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 328.81%
HDV
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 3.72%
- 6 месяцев
- 7.30%
- С начала года
- 19.66%
- 1 год
- 24.30%
- 3 года*
- 15.80%
- 5 лет*
- 12.00%
- 10 лет*
- 9.57%
- Всё время*
- 10.79%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $27.17M | $24.24M | $27.60M | |
| $205.70M | $171.89M | $116.16M |
Сравнение доходности по годам AMUU и HDV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMUU Direxion Daily AMD Bull 2X Shares | 238.51% | 153.20% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 19.66% | 7.20% |
Correlation
The correlation between AMUU and HDV is -0.15, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение распределения секторов AMUU и HDV
Секторы
AMUU
HDV
Технологии
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
AMUU
HDV
Сырьевые материалы
AMUU
-
HDV
Коммуникационные услуги
AMUU
-
HDV
Потребительский циклический сектор
AMUU
-
HDV
Потребительский защитный сектор
AMUU
-
HDV
Энергетика
AMUU
-
HDV
Финансовые услуги
AMUU
-
HDV
Здравоохранение
AMUU
-
HDV
Промышленность
AMUU
-
HDV
Недвижимость
AMUU
-
HDV
-
Коммунальные услуги
AMUU
-
HDV
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMUU vs. HDV — Ранг доходности на риск
AMUU
HDV
Сравнение AMUU c HDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMD Bull 2X Shares (AMUU) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMUU | HDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.40 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.68 | 4.71 | +0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.64 | 12.85 | -2.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMUU и HDV
Максимальная просадка AMUU за все время составила -56.47%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMUU и HDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMUU | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.47% | -37.04% | -19.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.31% | -5.18% | -51.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.49% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.52% | -1.72% | -34.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.36% | -3.06% | -19.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.01% | 1.90% | +28.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMUU и HDV
Direxion Daily AMD Bull 2X Shares (AMUU) имеет более высокую волатильность в 50.75% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что AMUU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMUU | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 50.75% | 4.12% | +46.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 113.71% | 8.54% | +105.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 144.18% | 10.80% | +133.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 136.91% | 12.94% | +123.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 136.91% | 15.78% | +121.13% |
Сравнение комиссий AMUU и HDV
AMUU берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMUU и HDV
Дивидендная доходность AMUU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности HDV в 3.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMUU Direxion Daily AMD Bull 2X Shares | 4.44% | 13.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 3.08% | 3.22% | 3.67% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% |
Часто задаваемые вопросы
AMUU and HDV have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMUU has higher volatility (50.75%) compared to HDV (4.12%). In terms of maximum drawdown, AMUU dropped -56.47% vs HDV's -37.04%.
On 1-year performance, AMUU leads with 317.29% vs 24.30% for HDV. On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, HDV has been the lower-risk option at 4.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMUU has performed better with a 317.29% return vs 24.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.97% for AMUU.
AMUU has the higher dividend yield at 4.44%, compared with 3.08% for HDV.
AMUU is categorized as Leveraged Equities, while HDV is Dividend. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 0.97% for AMUU and 0.08% for HDV.
HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMUU и HDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор