Сравнение AMUSX с FEUGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds U.S. Government Securities Fund (AMUSX) и Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX).
AMUSX управляется American Funds. Фонд был запущен 16 окт. 1985 г.. FEUGX управляется Federated. Фонд был запущен 2 дек. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности AMUSX и FEUGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMUSX и FEUGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMUSX American Funds U.S. Government Securities Fund | -0.64% | 7.55% | 0.63% | 2.79% | -11.50% | -0.84% | 9.44% | 5.03% | 0.64% | 1.54% |
FEUGX Federated Hermes Adjustable Rate Fund | 0.80% | 5.26% | 4.81% | 4.20% | -2.36% | -0.29% | 0.96% | 2.95% | 1.66% | 0.67% |
Доходность по периодам
С начала года, AMUSX показывает доходность -0.64%, что значительно ниже, чем у FEUGX с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции AMUSX уступали акциям FEUGX по среднегодовой доходности: 1.12% против 1.88% соответственно.
AMUSX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -0.64%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 3.15%
- 3 года*
- 2.47%
- 5 лет*
- -0.08%
- 10 лет*
- 1.12%
FEUGX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- 4.53%
- 5 лет*
- 2.47%
- 10 лет*
- 1.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMUSX и FEUGX
AMUSX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии FEUGX в 0.55%.
Доходность на риск
AMUSX vs. FEUGX — Ранг доходности на риск
AMUSX
FEUGX
Сравнение AMUSX c FEUGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds U.S. Government Securities Fund (AMUSX) и Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMUSX | FEUGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 3.06 | -2.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 7.86 | -6.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 2.73 | -1.59 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 9.44 | -8.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.85 | 32.30 | -28.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMUSX | FEUGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 3.06 | -2.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 1.68 | -1.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 1.51 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.97 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между AMUSX и FEUGX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMUSX и FEUGX
Дивидендная доходность AMUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности FEUGX в 4.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMUSX American Funds U.S. Government Securities Fund | 3.62% | 3.97% | 4.19% | 3.44% | 2.01% | 1.05% | 4.92% | 2.79% | 1.72% | 1.32% | 2.30% | 2.84% |
FEUGX Federated Hermes Adjustable Rate Fund | 4.08% | 4.57% | 4.36% | 3.88% | 1.11% | 0.12% | 1.06% | 2.70% | 1.75% | 0.98% | 0.67% | 0.50% |
Просадки
Сравнение просадок AMUSX и FEUGX
Максимальная просадка AMUSX за все время составила -17.48%, примерно равная максимальной просадке FEUGX в -18.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMUSX и FEUGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMUSX | FEUGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.48% | -18.32% | +0.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.94% | -0.53% | -2.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.84% | -3.05% | -13.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.48% | -3.17% | -14.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.52% | -0.32% | -3.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.75% | -1.15% | -1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 0.16% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMUSX и FEUGX
American Funds U.S. Government Securities Fund (AMUSX) имеет более высокую волатильность в 1.59% по сравнению с Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что AMUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEUGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMUSX | FEUGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 0.23% | +1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.49% | 0.96% | +1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.56% | 1.56% | +3.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.02% | 1.48% | +4.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.83% | 1.25% | +3.58% |