Сравнение AMUN с PZT
AMUN (abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF) and PZT (Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. AMUN is actively managed, while PZT is passively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. AMUN charges 0.25%/yr vs 0.28%/yr for PZT.
Доходность
Сравнение доходности AMUN и PZT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMUN показывает доходность 1.11%, что значительно ниже, чем у PZT с доходностью 2.87%.
AMUN
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PZT
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 1.38%
- С начала года
- 2.87%
- 6 месяцев
- 3.17%
- 1 год
- 9.52%
- 3 года*
- 3.35%
- 5 лет*
- -0.03%
- 10 лет*
- 1.90%
Сравнение доходности по годам AMUN и PZT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMUN abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF | 1.11% | 0.14% |
PZT Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF | 2.87% | -0.17% |
Correlation
The correlation between AMUN and PZT is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMUN vs. PZT — Ранг доходности на риск
AMUN
PZT
Сравнение AMUN c PZT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF (AMUN) и Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF (PZT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMUN | PZT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.02 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.00 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.05 | 0.37 | +1.68 |
Просадки
Сравнение просадок AMUN и PZT
Максимальная просадка AMUN за все время составила -0.61%, что меньше максимальной просадки PZT в -22.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMUN и PZT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMUN | PZT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.61% | -22.73% | +22.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.17% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.00% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.13% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -1.42% | +1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.09% | -3.91% | +3.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.93% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AMUN и PZT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMUN | PZT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01% | 4.75% | -3.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.01% | 6.62% | -5.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.01% | 6.96% | -5.95% |
Сравнение комиссий AMUN и PZT
AMUN берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PZT в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMUN и PZT
Дивидендная доходность AMUN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности PZT в 3.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMUN abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF | 1.89% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PZT Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF | 3.58% | 3.43% | 3.04% | 2.82% | 2.66% | 2.77% | 2.55% | 2.73% | 3.01% | 2.94% | 3.36% | 3.40% |
Часто задаваемые вопросы
AMUN and PZT have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AMUN is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMUN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.28% for PZT.
PZT has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 1.89% for AMUN.
They also come from different issuers: abrdn and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for AMUN and 0.28% for PZT.
Подберите оптимальное распределение для AMUN и PZT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор