PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AMUN с HGER
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AMUN и HGER

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF (AMUN) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMUN показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у HGER с доходностью 26.63%.


AMUN

1 день
0.08%
1 месяц
0.21%
6 месяцев
1.25%
С начала года
1.40%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

HGER

1 день
-1.04%
1 месяц
4.45%
6 месяцев
22.27%
С начала года
26.63%
1 год
36.77%
3 года*
19.44%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMUN и HGER


Correlation

The correlation between AMUN and HGER is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2025 г.

-0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF

Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF

Доходность на риск

AMUN vs. HGER — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AMUN

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


HGER
Ранг доходности на риск HGER: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGER: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGER: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGER: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGER: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGER: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMUN c HGER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF (AMUN) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


AMUNHGERDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.44

AMUN vs. HGER - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMUN и HGER

Максимальная просадка AMUN за все время составила -0.61%, что меньше максимальной просадки HGER в -23.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMUN и HGER.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AMUNHGERРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.61%

-23.31%

+22.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-6.10%

+6.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.08%

-7.70%

+7.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

Волатильность

Сравнение волатильности AMUN и HGER


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AMUNHGERРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95%

17.49%

-16.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.95%

17.68%

-16.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.95%

17.68%

-16.73%

Сравнение комиссий AMUN и HGER

AMUN берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HGER в 0.68%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AMUN и HGER

Дивидендная доходность AMUN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности HGER в 5.60%


ПозицияTTM2025202420232022
AMUN
abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF
2.13%0.66%0.00%0.00%0.00%
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
5.60%7.09%3.28%7.24%0.64%

Часто задаваемые вопросы


AMUN and HGER have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AMUN is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AMUN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.68% for HGER.

HGER has the higher dividend yield at 5.60%, compared with 2.13% for AMUN.

AMUN is categorized as Municipal Bonds, while HGER is Commodities. They also come from different issuers: abrdn and Harbor. Their fees differ too: 0.25% for AMUN and 0.68% for HGER.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMUN и HGER

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор