PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AMUN с ASHR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AMUN и ASHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF (AMUN) и Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF (ASHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMUN показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у ASHR с доходностью 5.18%.


AMUN

1 день
0.08%
1 месяц
0.21%
6 месяцев
1.25%
С начала года
1.40%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

ASHR

1 день
-2.43%
1 месяц
-3.89%
6 месяцев
1.74%
С начала года
5.18%
1 год
25.85%
3 года*
10.26%
5 лет*
-1.21%
10 лет*
4.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMUN и ASHR


Correlation

The correlation between AMUN and ASHR is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2025 г.

-0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF

Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF

Доходность на риск

AMUN vs. ASHR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AMUN

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


ASHR
Ранг доходности на риск ASHR: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASHR: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASHR: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASHR: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASHR: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASHR: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMUN c ASHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF (AMUN) и Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF (ASHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


AMUNASHRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.88

AMUN vs. ASHR - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMUN и ASHR

Максимальная просадка AMUN за все время составила -0.61%, что меньше максимальной просадки ASHR в -51.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMUN и ASHR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AMUNASHRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.61%

-51.30%

+50.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-19.41%

+19.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.08%

-29.06%

+28.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

Волатильность

Сравнение волатильности AMUN и ASHR


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AMUNASHRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95%

19.27%

-18.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.95%

24.15%

-23.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.95%

24.17%

-23.22%

Сравнение комиссий AMUN и ASHR

AMUN берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ASHR в 0.65%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AMUN и ASHR

Дивидендная доходность AMUN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности ASHR в 2.19%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMUN
abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF
2.13%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
2.19%2.31%1.13%2.48%1.13%0.88%0.81%0.98%1.32%0.84%0.73%30.13%

Часто задаваемые вопросы


AMUN and ASHR have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AMUN is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AMUN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for ASHR.

ASHR has the higher dividend yield at 2.19%, compared with 2.13% for AMUN.

AMUN is categorized as Municipal Bonds, while ASHR is China Equities. They also come from different issuers: abrdn and DWS. Their fees differ too: 0.25% for AMUN and 0.65% for ASHR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMUN и ASHR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор