Сравнение AMUB с BSMW
AMUB (ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B) and BSMW (Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - AMUB is a MLPs fund tracking the Alerian MLP Index, while BSMW is a Municipal Bonds fund tracking the Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2032 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, AMUB returned 15.22%/yr vs 2.88%/yr for BSMW. Their -0.06 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. AMUB charges 0.80%/yr vs 0.18%/yr for BSMW.
Доходность
Сравнение доходности AMUB и BSMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMUB показывает доходность 21.16%, что значительно выше, чем у BSMW с доходностью 0.62%.
AMUB
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 5.85%
- 6 месяцев
- 10.12%
- С начала года
- 21.16%
- 1 год
- 18.42%
- 3 года*
- 15.22%
- 5 лет*
- 15.49%
- 10 лет*
- 3.42%
- Всё время*
- 0.36%
BSMW
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.16%
- 6 месяцев
- -0.63%
- С начала года
- 0.62%
- 1 год
- 4.66%
- 3 года*
- 2.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.08%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.20K | $7.97K | $19.30K | |
| $841.82K | $828.75K | $738.16K |
Сравнение доходности по годам AMUB и BSMW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AMUB ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B | 21.16% | 2.05% | 15.68% | 13.17% |
BSMW Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF | 0.62% | 3.42% | -0.35% | 7.00% |
Correlation
The correlation between AMUB and BSMW is -0.24, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.24 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2023 г. | -0.06 |
The correlation between AMUB and BSMW shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to -0.05 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMUB vs. BSMW — Ранг доходности на риск
AMUB
BSMW
Сравнение AMUB c BSMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB) и Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF (BSMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMUB | BSMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.35 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 1.60 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.75 | 4.47 | +0.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMUB и BSMW
Максимальная просадка AMUB за все время составила -79.46%, что больше максимальной просадки BSMW в -7.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMUB и BSMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMUB | BSMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.46% | -7.57% | -71.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.02% | -2.92% | -8.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.22% | -6.44% | -10.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.79% | -1.64% | -1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.84% | -1.70% | -27.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.03% | 1.05% | +2.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMUB и BSMW
ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF (BSMW) с волатильностью 0.96%. Это указывает на то, что AMUB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSMW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMUB | BSMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 0.96% | +3.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.04% | 2.10% | +8.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.36% | 2.66% | +11.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.83% | 4.91% | +14.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.19% | 4.91% | +22.28% |
Сравнение комиссий AMUB и BSMW
AMUB берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии BSMW в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMUB и BSMW
AMUB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BSMW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMUB ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BSMW Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF | 3.25% | 3.24% | 3.48% | 2.36% |
Часто задаваемые вопросы
AMUB and BSMW have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMUB has higher volatility (4.44%) compared to BSMW (0.96%). In terms of maximum drawdown, AMUB dropped -79.46% vs BSMW's -7.57%.
On 3-year performance, AMUB leads with 15.22% vs 2.88% for BSMW. On fees, BSMW is cheaper at 0.18% per year. On volatility, BSMW has been the lower-risk option at 0.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, AMUB has performed better with a 15.22% return vs 2.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BSMW is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.80% for AMUB.
BSMW has the higher dividend yield at 3.25%, compared with 0.00% for AMUB.
AMUB is categorized as MLPs, while BSMW is Municipal Bonds. AMUB tracks Alerian MLP Index, while BSMW tracks Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2032 Index. They also come from different issuers: UBS and Invesco. Their fees differ too: 0.80% for AMUB and 0.18% for BSMW.
BSMW currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMUB и BSMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор