PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AMTR с PTF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMTR с PTF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AMTR (ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN) and PTF (Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF) are both exchange-traded funds - AMTR is a MLPs fund tracking the Alerian Midstream Energy Index, while PTF is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Technology Technical Leaders Index. Both are passively managed. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. AMTR charges 0.75%/yr vs 0.60%/yr for PTF.

Доходность

Сравнение доходности AMTR и PTF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN (AMTR) и Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF (PTF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

AMTR

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PTF

1 день
-7.07%
1 месяц
-22.99%
6 месяцев
20.99%
С начала года
32.21%
1 год
48.40%
3 года*
25.40%
5 лет*
16.41%
10 лет*
22.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMTR и PTF

2026 (YTD)202520242023202220212020
AMTR
ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN		0.00%0.00%44.68%12.75%20.41%36.99%14.40%
PTF
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF		32.21%5.68%43.65%33.73%-31.75%18.10%18.13%

Correlation

The correlation between AMTR and PTF is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2020 г.

0.27

The correlation between AMTR and PTF shifts across timeframes, from 0.14 (3 years) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AMTR и PTF

Секторы
AMTR
PTF

Сырьевые материалы

0.0%

-

Коммуникационные услуги

0.0%
4.7%

Потребительский циклический сектор

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Энергетика

0.0%
1.6%

Финансовые услуги

0.0%
1.5%

Здравоохранение

0.0%

-

Промышленность

0.0%
1.8%

Недвижимость

0.0%

-

Технологии

0.0%
93.8%

Коммунальные услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

AMTR
0.0%
PTF

-

Коммуникационные услуги

AMTR
0.0%
PTF
4.7%

Потребительский циклический сектор

AMTR
0.0%
PTF

-

Потребительский защитный сектор

AMTR
0.0%
PTF

-

Энергетика

AMTR
0.0%
PTF
1.6%

Финансовые услуги

AMTR
0.0%
PTF
1.5%

Здравоохранение

AMTR
0.0%
PTF

-

Промышленность

AMTR
0.0%
PTF
1.8%

Недвижимость

AMTR
0.0%
PTF

-

Технологии

AMTR
0.0%
PTF
93.8%

Коммунальные услуги

AMTR
0.0%
PTF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN

Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF

Часто сравнивают с AMTR:
AMTR с SATOAMTR с KYNAMTR с ENFRAMTR с AMLPAMTR с KBWPAMTR с VDEAMTR с VUG
Часто сравнивают с PTF:
PTF с QQQPTF с SMHPTF с XLKPTF с SPYPTF с VOOPTF с SOXXPTF с SPMO

Доходность на риск

AMTR vs. PTF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMTR

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PTF
Ранг доходности на риск PTF: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTF: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTF: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTF: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTF: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTF: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMTR c PTF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN (AMTR) и Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF (PTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMTRPTFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.05

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.50

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.20

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.81

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

7.80

—

AMTR vs. PTF - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMTR и PTF

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMTRPTFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-55.38%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-26.92%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-36.11%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.88%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-26.92%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-13.25%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

6.22%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AMTR и PTF

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMTRPTFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

22.68%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

38.08%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

46.15%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

36.76%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

33.89%

—

Сравнение комиссий AMTR и PTF

AMTR берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PTF в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMTR и PTF

AMTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PTF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AMTR
ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PTF
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF		0.01%0.21%0.00%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.04%0.26%

Часто задаваемые вопросы

AMTR and PTF have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PTF is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PTF is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for AMTR.

PTF has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for AMTR.

AMTR is categorized as MLPs, while PTF is Momentum. AMTR tracks Alerian Midstream Energy Index, while PTF tracks Dorsey Wright Technology Technical Leaders Index. They also come from different issuers: UBS and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for AMTR and 0.60% for PTF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMTR и PTF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор