PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AMTR с MLPA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMTR с MLPA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AMTR (ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN) and MLPA (Global X MLP ETF) are both MLPs funds - AMTR tracks the Alerian Midstream Energy Index while MLPA tracks the Solactive MLP Infrastructure Index. Both are passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMTR charges 0.75%/yr vs 0.77%/yr for MLPA.

Доходность

Сравнение доходности AMTR и MLPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN (AMTR) и Global X MLP ETF (MLPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

AMTR

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MLPA

1 день
1.35%
1 месяц
5.69%
6 месяцев
13.90%
С начала года
18.84%
1 год
19.55%
3 года*
16.97%
5 лет*
17.70%
10 лет*
6.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMTR и MLPA

2026 (YTD)202520242023202220212020
AMTR
ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN		0.00%0.00%44.68%12.75%20.41%36.99%14.40%
MLPA
Global X MLP ETF		18.84%5.73%20.35%15.93%27.03%39.64%19.96%

Correlation

The correlation between AMTR and MLPA is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2020 г.

0.74

The correlation between AMTR and MLPA shifts across timeframes, from 0.42 (3 years) to 0.74 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AMTR и MLPA

Секторы
AMTR
MLPA

Сырьевые материалы

0.0%

-

Коммуникационные услуги

0.0%

-

Потребительский циклический сектор

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Энергетика

0.0%
102.1%

Финансовые услуги

0.0%

-

Здравоохранение

0.0%

-

Промышленность

0.0%
3.9%

Недвижимость

0.0%

-

Технологии

0.0%

-

Коммунальные услуги

0.0%
3.1%

Сырьевые материалы

AMTR
0.0%
MLPA

-

Коммуникационные услуги

AMTR
0.0%
MLPA

-

Потребительский циклический сектор

AMTR
0.0%
MLPA

-

Потребительский защитный сектор

AMTR
0.0%
MLPA

-

Энергетика

AMTR
0.0%
MLPA
102.1%

Финансовые услуги

AMTR
0.0%
MLPA

-

Здравоохранение

AMTR
0.0%
MLPA

-

Промышленность

AMTR
0.0%
MLPA
3.9%

Недвижимость

AMTR
0.0%
MLPA

-

Технологии

AMTR
0.0%
MLPA

-

Коммунальные услуги

AMTR
0.0%
MLPA
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN

Global X MLP ETF

Часто сравнивают с AMTR:
AMTR с SATOAMTR с KYNAMTR с ENFRAMTR с AMLPAMTR с KBWPAMTR с VDEAMTR с VUG
Часто сравнивают с MLPA:
MLPA с AMLPMLPA с XLEMLPA с SCHDMLPA с EMLPMLPA с MLPD.LMLPA с UMIMLPA с EMO

Доходность на риск

AMTR vs. MLPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMTR

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

MLPA
Ранг доходности на риск MLPA: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPA: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPA: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPA: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPA: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPA: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMTR c MLPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN (AMTR) и Global X MLP ETF (MLPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMTRMLPADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.57

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.23

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.27

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.36

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

6.17

—

AMTR vs. MLPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMTR и MLPA

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMTRMLPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-78.75%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.33%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.20%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-74.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-1.55%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-20.14%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.18%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AMTR и MLPA

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMTRMLPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.09%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.52%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

12.54%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

17.99%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

27.40%

—

Сравнение комиссий AMTR и MLPA

AMTR берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MLPA в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMTR и MLPA

AMTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MLPA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.11%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMTR
ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MLPA
Global X MLP ETF		7.11%7.82%7.25%7.49%7.30%8.72%13.84%9.09%10.00%8.05%7.15%9.29%

Часто задаваемые вопросы

AMTR and MLPA have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AMTR is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AMTR is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.77% for MLPA.

MLPA has the higher dividend yield at 7.11%, compared with 0.00% for AMTR.

AMTR tracks Alerian Midstream Energy Index, while MLPA tracks Solactive MLP Infrastructure Index. They also come from different issuers: UBS and Global X. Their fees differ too: 0.75% for AMTR and 0.77% for MLPA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMTR и MLPA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор