Сравнение AMTR с IFED
AMTR (ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN) and IFED (ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN) are both exchange-traded funds - AMTR is a MLPs fund tracking the Alerian Midstream Energy Index, while IFED is a Leveraged Equities fund tracking the IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Their 0.47 correlation means their historical movements had little consistent relationship. AMTR charges 0.75%/yr vs 0.45%/yr for IFED.
Доходность
Сравнение доходности AMTR и IFED
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AMTR
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
IFED
- 1 день
- -5.26%
- 1 месяц
- 4.53%
- 6 месяцев
- 6.53%
- С начала года
- 0.96%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.34%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $102.31K | $82.93K | $46.44K |
Сравнение доходности по годам AMTR и IFED
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AMTR ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN | 0.00% | 0.00% | 44.68% | 12.75% | 20.41% | 2.28% |
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | 0.96% | 15.02% | 23.04% | 20.78% | -1.46% | 8.46% |
Correlation
The correlation between AMTR and IFED is 0.47, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2021 г. | 0.47 |
The correlation between AMTR and IFED shifts across timeframes, from 0.27 (3 years) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMTR vs. IFED — Ранг доходности на риск
AMTR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IFED
Сравнение AMTR c IFED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN (AMTR) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMTR | IFED | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.07 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.22 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.68 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMTR и IFED
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMTR | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -22.36% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -20.18% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -15.22% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -5.86% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.57% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AMTR и IFED
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMTR | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 25.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 28.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 29.90% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 22.71% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 22.71% | — |
Сравнение комиссий AMTR и IFED
AMTR берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMTR и IFED
Ни AMTR, ни IFED не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AMTR and IFED have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IFED is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IFED is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for AMTR.
AMTR and IFED have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
AMTR is categorized as MLPs, while IFED is Leveraged Equities. AMTR tracks Alerian Midstream Energy Index, while IFED tracks IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.75% for AMTR and 0.45% for IFED.
Подберите оптимальное распределение для AMTR и IFED
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор