Сравнение AMTM с LVHI
AMTM (Amentum Holdings Inc) is a stock, while LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) is Volatility Hedged Equity fund tracking the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. Over the past year, AMTM returned -14.49% vs 33.07% for LVHI. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMTM и LVHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMTM показывает доходность -28.38%, что значительно ниже, чем у LVHI с доходностью 15.46%.
AMTM
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -6.27%
- 6 месяцев
- -39.94%
- С начала года
- -28.38%
- 1 год
- -14.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LVHI
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 2.08%
- 6 месяцев
- 12.11%
- С начала года
- 15.46%
- 1 год
- 33.07%
- 3 года*
- 22.24%
- 5 лет*
- 16.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMTM и LVHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AMTM Amentum Holdings Inc | -28.38% | 37.90% | -34.28% |
LVHI Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF | 15.46% | 27.12% | -0.60% |
Correlation
The correlation between AMTM and LVHI is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2024 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMTM vs. LVHI — Ранг доходности на риск
AMTM
LVHI
Сравнение AMTM c LVHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amentum Holdings Inc (AMTM) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMTM | LVHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.67 | -0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 5.47 | -5.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | 22.52 | -23.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMTM и LVHI
Максимальная просадка AMTM за все время составила -50.81%, что больше максимальной просадки LVHI в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMTM и LVHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMTM | LVHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.81% | -32.31% | -18.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.47% | -6.08% | -40.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.99% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.66% | 0.00% | -44.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.38% | -3.48% | -24.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.94% | 1.47% | +21.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMTM и LVHI
Amentum Holdings Inc (AMTM) имеет более высокую волатильность в 11.48% по сравнению с Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) с волатильностью 2.10%. Это указывает на то, что AMTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMTM | LVHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.48% | 2.10% | +9.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.53% | 7.72% | +20.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.75% | 9.55% | +35.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.70% | 11.07% | +46.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.70% | 13.71% | +43.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMTM и LVHI
AMTM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LVHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMTM Amentum Holdings Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LVHI Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF | 4.62% | 4.92% | 3.98% | 8.12% | 7.74% | 4.13% | 3.97% | 6.67% | 10.67% | 3.38% | 2.02% |
Часто задаваемые вопросы
AMTM and LVHI have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMTM has higher volatility (11.48%) compared to LVHI (2.10%). In terms of maximum drawdown, AMTM dropped -50.81% vs LVHI's -32.31%.
LVHI currently has the higher Sharpe Ratio (3.48 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMTM и LVHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор