Сравнение AMTM с LVHI
AMTM (Amentum Holdings Inc) is a stock, while LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) is Volatility Hedged Equity fund tracking the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. Over the past year, AMTM returned -13.26% vs 32.82% for LVHI. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMTM и LVHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMTM показывает доходность -30.72%, что значительно ниже, чем у LVHI с доходностью 12.56%.
AMTM
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -12.31%
- С начала года
- -30.72%
- 6 месяцев
- -32.83%
- 1 год
- -13.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LVHI
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 12.56%
- 6 месяцев
- 12.83%
- 1 год
- 32.82%
- 3 года*
- 21.53%
- 5 лет*
- 15.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMTM и LVHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AMTM Amentum Holdings Inc | -30.72% | 37.90% | -34.28% |
LVHI Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF | 12.56% | 27.12% | -0.60% |
Correlation
The correlation between AMTM and LVHI is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2024 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMTM vs. LVHI — Ранг доходности на риск
AMTM
LVHI
Сравнение AMTM c LVHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amentum Holdings Inc (AMTM) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMTM | LVHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.65 | -0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 5.43 | -5.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.65 | 22.37 | -23.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMTM и LVHI
Максимальная просадка AMTM за все время составила -50.81%, что больше максимальной просадки LVHI в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMTM и LVHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMTM | LVHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.81% | -32.31% | -18.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.47% | -6.08% | -40.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.99% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.47% | -1.07% | -45.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.87% | -3.50% | -24.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.40% | 1.47% | +18.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMTM и LVHI
Amentum Holdings Inc (AMTM) имеет более высокую волатильность в 9.58% по сравнению с Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что AMTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMTM | LVHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.58% | 2.63% | +6.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.30% | 7.68% | +20.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.19% | 9.62% | +34.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.12% | 11.07% | +47.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.12% | 13.74% | +44.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMTM и LVHI
AMTM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LVHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMTM Amentum Holdings Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LVHI Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF | 4.74% | 4.92% | 3.98% | 8.12% | 7.74% | 4.13% | 3.97% | 6.67% | 10.67% | 3.38% | 2.02% |
Часто задаваемые вопросы
AMTM and LVHI have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMTM has higher volatility (9.58%) compared to LVHI (2.63%). In terms of maximum drawdown, AMTM dropped -50.81% vs LVHI's -32.31%.
LVHI currently has the higher Sharpe Ratio (3.44 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMTM и LVHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор