PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMT с FTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMT с FTEC

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AMT (American Tower Corporation) is a stock, while FTEC (Fidelity MSCI Information Technology Index ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Over the past 10 years, AMT returned 7.89%/yr vs 25.28%/yr for FTEC. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AMT и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Tower Corporation (AMT) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMT показывает доходность 4.18%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью 23.56%. За последние 10 лет акции AMT уступали акциям FTEC по среднегодовой доходности: 7.89% против 25.28% соответственно.

AMT

1 день
1.67%
1 месяц
-1.50%
С начала года
4.18%
6 месяцев
5.83%
1 год
-15.94%
3 года*
2.32%
5 лет*
-4.51%
10 лет*
7.89%

FTEC

1 день
-3.70%
1 месяц
0.35%
С начала года
23.56%
6 месяцев
21.69%
1 год
47.58%
3 года*
30.58%
5 лет*
19.77%
10 лет*
25.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMT и FTEC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMT
American Tower Corporation		4.18%-0.92%-12.16%5.37%-25.67%32.89%-0.48%47.87%13.32%37.71%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		23.56%22.11%29.40%53.30%-29.59%30.49%45.83%48.93%-0.39%36.83%

Correlation

The correlation between AMT and FTEC is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г.

0.29

The correlation between AMT and FTEC shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Tower Corporation

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Часто сравнивают с AMT:
AMT с CCIAMT с SBACAMT с OAMT с LAMRAMT с KMBAMT с NVSAMT с VOO
Часто сравнивают с FTEC:
FTEC с VGTFTEC с QQQMFTEC с QQQFTEC с FSPTXFTEC с XLKFTEC с FXAIXFTEC с SMH

Доходность на риск

AMT vs. FTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMT
Ранг доходности на риск AMT: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMT: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMT: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMT: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMT: 2626
Ранг коэф-та Мартина
FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMT c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Tower Corporation (AMT) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMTFTECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.66
2.10

-2.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.81
2.63

-3.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.35

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

2.94

-3.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.86

9.03

-9.88

AMT vs. FTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMT на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа FTEC равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMT и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMT и FTEC

Максимальная просадка AMT за все время составила -98.70%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMT и FTEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMTFTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.70%

-34.95%

-63.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.67%

-16.26%

-10.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.54%

-27.30%

-0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.34%

-34.95%

-10.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.34%

-34.95%

-10.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.93%

-7.72%

-23.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.02%

-5.57%

-21.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.64%

5.28%

+13.36%

Волатильность

Сравнение волатильности AMT и FTEC

Текущая волатильность для American Tower Corporation (AMT) составляет 8.61%, в то время как у Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) волатильность равна 11.42%. Это указывает на то, что AMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMTFTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.61%

11.42%

-2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.60%

18.65%

+0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.44%

22.79%

+1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.44%

25.60%

+0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.22%

24.86%

+1.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMT и FTEC

Дивидендная доходность AMT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности FTEC в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMT
American Tower Corporation		3.89%3.87%3.53%2.99%2.77%1.78%2.02%1.64%1.99%1.84%2.05%1.87%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.36%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%

Часто задаваемые вопросы

AMT and FTEC have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTEC has higher volatility (11.42%) compared to AMT (8.61%). In terms of maximum drawdown, AMT dropped -98.70% vs FTEC's -34.95%.

FTEC currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMT и FTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор