PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMT с FTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMT с FTEC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AMT (American Tower Corporation) is a stock, while FTEC (Fidelity MSCI Information Technology Index ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Over the past 10 years, AMT returned 8.14%/yr vs 25.57%/yr for FTEC. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AMT и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Tower Corporation (AMT) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMT показывает доходность 4.84%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью 31.89%. За последние 10 лет акции AMT уступали акциям FTEC по среднегодовой доходности: 8.14% против 25.57% соответственно.

AMT

1 день
-1.77%
1 месяц
0.75%
С начала года
4.84%
6 месяцев
5.49%
1 год
-11.45%
3 года*
1.89%
5 лет*
-4.38%
10 лет*
8.14%

FTEC

1 день
-1.49%
1 месяц
18.21%
С начала года
31.89%
6 месяцев
30.74%
1 год
60.87%
3 года*
33.93%
5 лет*
22.49%
10 лет*
25.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMT и FTEC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMT
American Tower Corporation		4.84%-0.92%-12.16%5.37%-25.67%32.89%-0.48%47.87%13.32%37.71%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		31.89%22.11%29.40%53.30%-29.59%30.49%45.83%48.93%-0.39%36.83%

Correlation

The correlation between AMT and FTEC is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2013 г.

0.29

The correlation between AMT and FTEC shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Tower Corporation

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Часто сравнивают с AMT:
AMT с CCIAMT с SBACAMT с OAMT с LAMRAMT с KMBAMT с NVSAMT с VOO
Часто сравнивают с FTEC:
FTEC с VGTFTEC с QQQMFTEC с QQQFTEC с FSPTXFTEC с XLKFTEC с FXAIXFTEC с SMH

Доходность на риск

AMT vs. FTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMT
Ранг доходности на риск AMT: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMT: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMT: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMT: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMT: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMT: 2929
Ранг коэф-та Мартина
FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMT c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Tower Corporation (AMT) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMTFTECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.50
2.97

-3.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.55
3.65

-4.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.48

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

3.76

-4.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.63

12.10

-12.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMT vs. FTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMT на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа FTEC равного 2.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMT и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMTFTECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

2.97

-3.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.90

-1.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

1.04

-0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.99

-0.78

Просадки

Сравнение просадок AMT и FTEC

Максимальная просадка AMT за все время составила -98.70%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMT и FTEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMTFTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.70%

-34.95%

-63.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.67%

-16.26%

-10.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.54%

-27.30%

-0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.34%

-34.95%

-10.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.34%

-34.95%

-10.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.49%

-1.49%

-29.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.02%

-5.56%

-21.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.22%

5.05%

+13.17%

Волатильность

Сравнение волатильности AMT и FTEC

American Tower Corporation (AMT) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) с волатильностью 6.43%. Это указывает на то, что AMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMTFTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

6.43%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.40%

16.14%

+2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.21%

20.63%

+2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.23%

25.23%

+1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.12%

24.69%

+1.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMT и FTEC

Дивидендная доходность AMT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности FTEC в 0.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMT
American Tower Corporation		3.78%3.87%3.53%2.99%2.77%1.78%2.02%1.64%1.99%1.84%2.05%1.87%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.32%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%

Часто задаваемые вопросы

AMT and FTEC have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMT has higher volatility (7.26%) compared to FTEC (6.43%). In terms of maximum drawdown, AMT dropped -98.70% vs FTEC's -34.95%.

FTEC currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMT и FTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор