PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AMSC с EMEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMSC с EMEQ

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

AMSC (American Superconductor Corporation) is a stock, while EMEQ (Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF) is Emerging Markets Diversified fund actively managed by Nomura. Over the past year, AMSC returned -23.90% vs 109.85% for EMEQ. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AMSC и EMEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Superconductor Corporation (AMSC) и Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMSC показывает доходность 12.96%, что значительно ниже, чем у EMEQ с доходностью 56.90%.

AMSC

1 день
-1.56%
1 месяц
-25.09%
6 месяцев
0.99%
С начала года
12.96%
1 год
-23.90%
3 года*
64.45%
5 лет*
16.64%
10 лет*
13.99%
Всё время*
-2.77%

EMEQ

1 день
0.73%
1 месяц
-16.40%
6 месяцев
43.37%
С начала года
56.90%
1 год
109.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
68.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMSC и EMEQ

2026 (YTD)20252024
AMSC
American Superconductor Corporation		12.96%16.85%31.50%
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		56.90%69.78%-0.73%

Correlation

The correlation between AMSC and EMEQ is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г.

0.45

The correlation between AMSC and EMEQ has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Superconductor Corporation

Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с AMSC:
AMSC с TSMAMSC с NVTSAMSC с LWAMSC с AVGOAMSC с NVDAAMSC с DCIAMSC с ADMA
Часто сравнивают с EMEQ:
EMEQ с FRDMEMEQ с DEMIXEMEQ с EWYEMEQ с EMDMEMEQ с EEMEMEQ с EMXCEMEQ с IEMG

Доходность на риск

AMSC vs. EMEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMSC
Ранг доходности на риск AMSC: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMSC: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMSC: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMSC: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMSC: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMSC: 3333
Ранг коэф-та Мартина
EMEQ
Ранг доходности на риск EMEQ: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMEQ: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMEQ: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMEQ: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMEQ: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMEQ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMSC c EMEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Superconductor Corporation (AMSC) и Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMSCEMEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.28
2.82

-3.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.18
3.09

-2.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.45

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.39

5.57

-5.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.62

18.27

-18.88

AMSC vs. EMEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMSC на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа EMEQ равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMSC и EMEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMSC и EMEQ

Максимальная просадка AMSC за все время составила -99.57%, что больше максимальной просадки EMEQ в -19.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMSC и EMEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMSCEMEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.57%

-19.99%

-79.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.08%

-19.83%

-41.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.86%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.94%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.31%

-19.24%

-76.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.81%

-4.37%

-71.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.78%

6.04%

+32.74%

Волатильность

Сравнение волатильности AMSC и EMEQ

American Superconductor Corporation (AMSC) имеет более высокую волатильность в 20.17% по сравнению с Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) с волатильностью 17.23%. Это указывает на то, что AMSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMSCEMEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.17%

17.23%

+2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.59%

36.59%

+19.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

85.99%

39.26%

+46.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

87.46%

33.67%

+53.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

79.33%

33.67%

+45.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMSC и EMEQ

AMSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%.

ПозицияTTM20252024
AMSC
American Superconductor Corporation		0.00%0.00%0.00%
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		1.76%2.76%0.84%

Часто задаваемые вопросы

AMSC and EMEQ have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMSC has higher volatility (20.17%) compared to EMEQ (17.23%). In terms of maximum drawdown, AMSC dropped -99.57% vs EMEQ's -19.99%.

EMEQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMSC и EMEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор