PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMRMX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMRMX с SGOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

AMRMX управляется American Funds. Фонд был запущен 21 февр. 1950 г.. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности AMRMX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMRMX и SGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMRMX
American Funds American Mutual Fund Class A		-1.34%16.08%14.93%9.43%-4.49%24.99%4.52%21.53%-2.25%17.53%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		3.80%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-9.95%14.38%

Доходность по периодам

С начала года, AMRMX показывает доходность -1.34%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции AMRMX превзошли акции SGOIX по среднегодовой доходности: 10.65% против 8.31% соответственно.

AMRMX

1 день
1.86%
1 месяц
-6.04%
С начала года
-1.34%
6 месяцев
-0.16%
1 год
11.67%
3 года*
12.66%
5 лет*
9.60%
10 лет*
10.65%

SGOIX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.69%
С начала года
3.80%
6 месяцев
9.66%
1 год
29.85%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.05%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds American Mutual Fund Class A

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с AMRMX:
AMRMX с VOOAMRMX с ANCFXAMRMX с AMECXAMRMX с AGTHXAMRMX с SCHDAMRMX с AADTXAMRMX с AEPGX
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий AMRMX и SGOIX

AMRMX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии SGOIX в 0.88%.

SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I
AMRMX
American Funds American Mutual Fund Class A

Доходность на риск

AMRMX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMRMX
Ранг доходности на риск AMRMX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMRMX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMRMX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMRMX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMRMX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMRMX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMRMX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMRMXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

2.21

-1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

2.80

-1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.44

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

2.59

-1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.35

10.79

-5.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMRMX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMRMX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа SGOIX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMRMX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMRMXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

2.21

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.86

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.73

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.88

-0.17

Корреляция

Корреляция между AMRMX и SGOIX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMRMX и SGOIX

Дивидендная доходность AMRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.68%, что меньше доходности SGOIX в 8.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMRMX
American Funds American Mutual Fund Class A		7.68%7.55%6.27%3.75%4.88%4.65%1.74%4.60%6.44%5.96%4.83%6.54%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.15%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок AMRMX и SGOIX

Максимальная просадка AMRMX за все время составила -48.75%, что больше максимальной просадки SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMRMX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AMRMXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.75%

-35.54%

-13.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.24%

-11.35%

+1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.31%

-21.39%

+6.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.81%

-24.79%

-5.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-8.91%

+2.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-4.57%

-0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

2.72%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности AMRMX и SGOIX

Текущая волатильность для American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX) составляет 4.03%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что AMRMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMRMXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

6.40%

-2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.55%

9.85%

-2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.90%

13.64%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.50%

11.77%

+0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.11%

11.37%

+2.74%