PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMRMX с POGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMRMX с POGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX) и Pin Oak Equity (POGSX).

AMRMX управляется American Funds. Фонд был запущен 21 февр. 1950 г.. POGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности AMRMX и POGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX) и Pin Oak Equity (POGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMRMX и POGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMRMX
American Funds American Mutual Fund Class A		-1.34%16.08%14.93%9.43%-4.49%24.99%4.52%21.53%-2.25%17.53%
POGSX
Pin Oak Equity		8.02%27.41%18.99%27.16%-25.10%21.42%10.60%27.72%-6.15%15.14%

Доходность по периодам

С начала года, AMRMX показывает доходность -1.34%, что значительно ниже, чем у POGSX с доходностью 8.02%. За последние 10 лет акции AMRMX уступали акциям POGSX по среднегодовой доходности: 10.65% против 13.32% соответственно.

AMRMX

1 день
1.86%
1 месяц
-6.04%
С начала года
-1.34%
6 месяцев
-0.16%
1 год
11.67%
3 года*
12.66%
5 лет*
9.60%
10 лет*
10.65%

POGSX

1 день
2.24%
1 месяц
-3.10%
С начала года
8.02%
6 месяцев
14.62%
1 год
36.09%
3 года*
26.34%
5 лет*
11.39%
10 лет*
13.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds American Mutual Fund Class A

Pin Oak Equity

Часто сравнивают с AMRMX:
AMRMX с VOOAMRMX с ANCFXAMRMX с AMECXAMRMX с AGTHXAMRMX с SCHDAMRMX с AADTXAMRMX с AEPGX
Часто сравнивают с POGSX:
POGSX с CGGRPOGSX с QQQPOGSX с SCHGPOGSX с FGRTXPOGSX с AFIFXPOGSX с BEQGXPOGSX с SOPAX

Сравнение комиссий AMRMX и POGSX

AMRMX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии POGSX в 0.91%.

POGSX
Pin Oak Equity
AMRMX
American Funds American Mutual Fund Class A

Доходность на риск

AMRMX vs. POGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMRMX
Ранг доходности на риск AMRMX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMRMX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMRMX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMRMX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMRMX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMRMX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
POGSX
Ранг доходности на риск POGSX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POGSX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POGSX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POGSX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POGSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POGSX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMRMX c POGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX) и Pin Oak Equity (POGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMRMXPOGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.85

-1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

2.90

-1.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.42

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

3.38

-2.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.35

13.83

-8.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMRMX vs. POGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMRMX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа POGSX равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMRMX и POGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMRMXPOGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.85

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.64

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.72

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.30

+0.40

Корреляция

Корреляция между AMRMX и POGSX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMRMX и POGSX

Дивидендная доходность AMRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.68%, что меньше доходности POGSX в 17.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMRMX
American Funds American Mutual Fund Class A		7.68%7.55%6.27%3.75%4.88%4.65%1.74%4.60%6.44%5.96%4.83%6.54%
POGSX
Pin Oak Equity		17.59%8.85%17.87%8.21%0.15%10.93%4.60%3.22%2.94%1.79%2.03%3.83%

Просадки

Сравнение просадок AMRMX и POGSX

Максимальная просадка AMRMX за все время составила -48.75%, что меньше максимальной просадки POGSX в -89.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMRMX и POGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

AMRMXPOGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.75%

-89.46%

+40.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.24%

-10.96%

+0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.31%

-29.81%

+14.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.81%

-33.05%

+3.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-5.97%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-36.91%

+31.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

2.68%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности AMRMX и POGSX

Текущая волатильность для American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX) составляет 4.03%, в то время как у Pin Oak Equity (POGSX) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что AMRMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMRMXPOGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

4.50%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.55%

13.08%

-5.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.90%

19.70%

-5.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.50%

17.88%

-5.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.11%

18.57%

-4.46%