PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMRGX с SEQUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMRGX с SEQUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Growth Fund Series One (AMRGX) и Sequoia Fund (SEQUX).

AMRGX управляется American Growth. Фонд был запущен 31 июл. 1958 г.. SEQUX управляется Sequoia. Фонд был запущен 15 июл. 1970 г..

Доходность

Сравнение доходности AMRGX и SEQUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Growth Fund Series One (AMRGX) и Sequoia Fund (SEQUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMRGX и SEQUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMRGX
American Growth Fund Series One		1.60%11.18%16.61%24.38%-19.93%15.64%18.65%36.73%-9.07%13.37%
SEQUX
Sequoia Fund		-11.04%22.01%20.77%27.83%-30.61%25.35%23.54%29.18%-3.09%20.04%

Доходность по периодам

С начала года, AMRGX показывает доходность 1.60%, что значительно выше, чем у SEQUX с доходностью -11.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AMRGX имеют среднегодовую доходность 10.73%, а акции SEQUX немного впереди с 10.90%.

AMRGX

1 день
2.95%
1 месяц
-8.89%
С начала года
1.60%
6 месяцев
10.24%
1 год
18.83%
3 года*
15.12%
5 лет*
7.66%
10 лет*
10.73%

SEQUX

1 день
2.43%
1 месяц
-8.69%
С начала года
-11.04%
6 месяцев
-11.20%
1 год
3.21%
3 года*
16.52%
5 лет*
5.74%
10 лет*
10.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Growth Fund Series One

Sequoia Fund

Часто сравнивают с AMRGX:
AMRGX с FBGRXAMRGX с SWLGXAMRGX с SPYAMRGX с HTGCAMRGX с FEQIXAMRGX с DFUSXAMRGX с RYGRX
Часто сравнивают с SEQUX:
SEQUX с SPYSEQUX с VOOSEQUX с ^GSPCSEQUX с SFTBYSEQUX с FCNTXSEQUX с IVVSEQUX с FDSVX

Сравнение комиссий AMRGX и SEQUX

AMRGX берет комиссию в 4.07%, что несколько больше комиссии SEQUX в 1.00%.

AMRGX
American Growth Fund Series One
SEQUX
Sequoia Fund

Доходность на риск

AMRGX vs. SEQUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMRGX
Ранг доходности на риск AMRGX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMRGX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMRGX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMRGX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMRGX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMRGX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
SEQUX
Ранг доходности на риск SEQUX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEQUX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEQUX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEQUX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEQUX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEQUX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMRGX c SEQUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Growth Fund Series One (AMRGX) и Sequoia Fund (SEQUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMRGXSEQUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

0.25

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

0.45

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.06

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

0.19

+1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.91

0.71

+2.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMRGX vs. SEQUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMRGX на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа SEQUX равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMRGX и SEQUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMRGXSEQUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.25

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.34

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.62

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.67

-0.57

Корреляция

Корреляция между AMRGX и SEQUX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMRGX и SEQUX

Дивидендная доходность AMRGX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.54%, что больше доходности SEQUX в 10.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMRGX
American Growth Fund Series One		17.54%17.82%12.39%8.17%7.77%12.21%2.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SEQUX
Sequoia Fund		10.92%9.72%4.97%0.00%3.09%14.82%13.50%8.14%25.71%13.72%18.84%5.07%

Просадки

Сравнение просадок AMRGX и SEQUX

Максимальная просадка AMRGX за все время составила -80.32%, что больше максимальной просадки SEQUX в -45.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMRGX и SEQUX.

Загрузка...

Показатели просадок

AMRGXSEQUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.32%

-45.81%

-34.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.98%

-16.62%

+2.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.42%

-38.07%

+2.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.42%

-38.07%

+2.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.44%

-14.59%

+3.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.45%

-7.55%

-32.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.78%

4.48%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности AMRGX и SEQUX

American Growth Fund Series One (AMRGX) имеет более высокую волатильность в 7.00% по сравнению с Sequoia Fund (SEQUX) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что AMRGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEQUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMRGXSEQUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.00%

5.31%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.66%

10.83%

+12.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.35%

16.36%

+11.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.88%

17.54%

+4.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.32%

17.87%

+3.45%