Сравнение AMRGX с ONGAX
AMRGX (American Growth Fund Series One) and ONGAX (JPMorgan Investor Growth Fund Class A) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, AMRGX returned 12.23%/yr vs 11.64%/yr for ONGAX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. AMRGX charges 4.07%/yr vs 0.97%/yr for ONGAX.
Доходность
Сравнение доходности AMRGX и ONGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMRGX показывает доходность 18.37%, что значительно выше, чем у ONGAX с доходностью 8.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AMRGX имеют среднегодовую доходность 12.23%, а акции ONGAX немного отстают с 11.64%.
AMRGX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 7.84%
- С начала года
- 18.37%
- 6 месяцев
- 16.83%
- 1 год
- 37.84%
- 3 года*
- 19.51%
- 5 лет*
- 10.60%
- 10 лет*
- 12.23%
ONGAX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 4.28%
- С начала года
- 8.65%
- 6 месяцев
- 9.00%
- 1 год
- 21.80%
- 3 года*
- 16.94%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 11.64%
Сравнение доходности по годам AMRGX и ONGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMRGX American Growth Fund Series One | 18.37% | 11.18% | 16.61% | 24.38% | -19.93% | 15.64% | 18.65% | 36.73% | -9.07% | 13.37% |
ONGAX JPMorgan Investor Growth Fund Class A | 8.65% | 16.60% | 13.64% | 20.41% | -16.15% | 17.21% | 19.89% | 24.94% | -8.95% | 21.12% |
Correlation
The correlation between AMRGX and ONGAX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 1996 г. | 0.85 |
The correlation between AMRGX and ONGAX shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.88 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMRGX vs. ONGAX — Ранг доходности на риск
AMRGX
ONGAX
Сравнение AMRGX c ONGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Growth Fund Series One (AMRGX) и JPMorgan Investor Growth Fund Class A (ONGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMRGX | ONGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.37 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 2.54 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.90 | 10.89 | -3.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMRGX | ONGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 2.01 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.63 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.76 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.52 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок AMRGX и ONGAX
Максимальная просадка AMRGX за все время составила -80.32%, что больше максимальной просадки ONGAX в -49.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMRGX и ONGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMRGX | ONGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.32% | -49.19% | -31.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.98% | -8.75% | -5.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | -14.80% | -6.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.42% | -23.57% | -11.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.42% | -31.35% | -4.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.25% | -7.77% | -32.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.66% | 2.04% | +3.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMRGX и ONGAX
American Growth Fund Series One (AMRGX) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с JPMorgan Investor Growth Fund Class A (ONGAX) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что AMRGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ONGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMRGX | ONGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.47% | 3.30% | +3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.98% | 8.71% | +16.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.89% | 11.06% | +15.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.21% | 14.14% | +8.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.50% | 15.35% | +6.15% |
Сравнение комиссий AMRGX и ONGAX
AMRGX берет комиссию в 4.07%, что несколько больше комиссии ONGAX в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMRGX и ONGAX
Дивидендная доходность AMRGX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.06%, что больше доходности ONGAX в 3.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMRGX American Growth Fund Series One | 15.06% | 17.82% | 12.39% | 8.17% | 7.77% | 12.21% | 2.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ONGAX JPMorgan Investor Growth Fund Class A | 3.15% | 3.43% | 3.18% | 3.26% | 8.35% | 3.80% | 7.02% | 8.04% | 8.36% | 8.72% | 5.62% | 6.53% |
Часто задаваемые вопросы
AMRGX and ONGAX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMRGX has higher volatility (6.47%) compared to ONGAX (3.30%). In terms of maximum drawdown, AMRGX dropped -80.32% vs ONGAX's -49.19%.
ONGAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMRGX и ONGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор