PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMRGX с IOLZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMRGX с IOLZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Growth Fund Series One (AMRGX) и ICON Equity Fund (IOLZX).

AMRGX управляется American Growth. Фонд был запущен 31 июл. 1958 г.. IOLZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 17 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности AMRGX и IOLZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Growth Fund Series One (AMRGX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMRGX и IOLZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMRGX
American Growth Fund Series One		-1.31%11.18%16.61%24.38%-19.93%15.64%18.65%36.73%-9.07%13.37%
IOLZX
ICON Equity Fund		-1.68%15.81%16.87%12.13%-17.78%26.72%16.00%38.22%-16.69%26.78%

Доходность по периодам

С начала года, AMRGX показывает доходность -1.31%, что значительно выше, чем у IOLZX с доходностью -1.68%. За последние 10 лет акции AMRGX уступали акциям IOLZX по среднегодовой доходности: 10.41% против 11.75% соответственно.

AMRGX

1 день
-1.60%
1 месяц
-10.92%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
7.51%
1 год
16.26%
3 года*
14.01%
5 лет*
7.34%
10 лет*
10.41%

IOLZX

1 день
-0.48%
1 месяц
-8.41%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
1.05%
1 год
19.64%
3 года*
14.40%
5 лет*
6.85%
10 лет*
11.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Growth Fund Series One

ICON Equity Fund

Часто сравнивают с AMRGX:
AMRGX с FBGRXAMRGX с SWLGXAMRGX с SPYAMRGX с HTGCAMRGX с FEQIXAMRGX с DFUSXAMRGX с RYGRX
Часто сравнивают с IOLZX:
IOLZX с VYMIOLZX с STCEIOLZX с VIOLZX с ICFSXIOLZX с FDTEXIOLZX с ADXIOLZX с BPTRX

Сравнение комиссий AMRGX и IOLZX

AMRGX берет комиссию в 4.07%, что несколько больше комиссии IOLZX в 1.04%.

AMRGX
American Growth Fund Series One
IOLZX
ICON Equity Fund

Доходность на риск

AMRGX vs. IOLZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMRGX
Ранг доходности на риск AMRGX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMRGX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMRGX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMRGX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMRGX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMRGX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
IOLZX
Ранг доходности на риск IOLZX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOLZX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOLZX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOLZX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOLZX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOLZX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMRGX c IOLZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Growth Fund Series One (AMRGX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMRGXIOLZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

0.84

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

1.29

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.18

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

1.09

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.37

3.61

-1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMRGX vs. IOLZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMRGX на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOLZX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMRGX и IOLZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMRGXIOLZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.84

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.32

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.53

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.35

-0.25

Корреляция

Корреляция между AMRGX и IOLZX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMRGX и IOLZX

Дивидендная доходность AMRGX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.06%, что больше доходности IOLZX в 10.87%

TTM20252024202320222021202020192018
AMRGX
American Growth Fund Series One		18.06%17.82%12.39%8.17%7.77%12.21%2.36%0.00%0.00%
IOLZX
ICON Equity Fund		10.87%10.69%22.21%4.75%18.57%14.12%0.00%3.46%1.60%

Просадки

Сравнение просадок AMRGX и IOLZX

Максимальная просадка AMRGX за все время составила -80.32%, что больше максимальной просадки IOLZX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMRGX и IOLZX.

Загрузка...

Показатели просадок

AMRGXIOLZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.32%

-56.03%

-24.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.98%

-15.69%

+1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.42%

-27.77%

-7.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.42%

-41.04%

+5.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.98%

-13.74%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.45%

-12.72%

-27.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.82%

4.72%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности AMRGX и IOLZX

Текущая волатильность для American Growth Fund Series One (AMRGX) составляет 6.18%, в то время как у ICON Equity Fund (IOLZX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что AMRGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOLZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMRGXIOLZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

6.73%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.49%

14.09%

+9.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.26%

23.57%

+4.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.84%

21.32%

+0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.30%

22.25%

-0.95%