PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMRGX с BBLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMRGX с BBLIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Growth Fund Series One (AMRGX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX).

AMRGX управляется American Growth. Фонд был запущен 31 июл. 1958 г.. BBLIX управляется BBH. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности AMRGX и BBLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Growth Fund Series One (AMRGX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMRGX и BBLIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AMRGX
American Growth Fund Series One		-1.31%11.18%16.61%24.38%-19.93%15.64%18.65%7.37%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		1.58%12.07%15.83%23.86%-20.59%27.23%12.30%3.63%

Доходность по периодам

С начала года, AMRGX показывает доходность -1.31%, что значительно ниже, чем у BBLIX с доходностью 1.58%.

AMRGX

1 день
-1.60%
1 месяц
-10.92%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
7.51%
1 год
16.26%
3 года*
14.01%
5 лет*
7.34%
10 лет*
10.41%

BBLIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.58%
6 месяцев
-0.19%
1 год
13.25%
3 года*
15.61%
5 лет*
9.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Growth Fund Series One

BBH Select Series - Large Cap Fund

Часто сравнивают с AMRGX:
AMRGX с FBGRXAMRGX с SWLGXAMRGX с SPYAMRGX с HTGCAMRGX с FEQIXAMRGX с DFUSXAMRGX с RYGRX
Часто сравнивают с BBLIX:
BBLIX с BCATBBLIX с ACFOXBBLIX с VTEAXBBLIX с AMCFXBBLIX с AULDXBBLIX с ALGRXBBLIX с PRWAX

Сравнение комиссий AMRGX и BBLIX

AMRGX берет комиссию в 4.07%, что несколько больше комиссии BBLIX в 0.70%.

AMRGX
American Growth Fund Series One
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund

Доходность на риск

AMRGX vs. BBLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMRGX
Ранг доходности на риск AMRGX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMRGX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMRGX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMRGX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMRGX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMRGX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
BBLIX
Ранг доходности на риск BBLIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMRGX c BBLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Growth Fund Series One (AMRGX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMRGXBBLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

1.10

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

1.69

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.29

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

0.94

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.37

3.81

-1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMRGX vs. BBLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMRGX на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа BBLIX равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMRGX и BBLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMRGXBBLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.10

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.65

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.58

-0.48

Корреляция

Корреляция между AMRGX и BBLIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMRGX и BBLIX

Дивидендная доходность AMRGX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.06%, что больше доходности BBLIX в 9.39%

TTM2025202420232022202120202019
AMRGX
American Growth Fund Series One		18.06%17.82%12.39%8.17%7.77%12.21%2.36%0.00%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		9.39%9.54%4.20%0.28%1.45%3.27%0.34%0.04%

Просадки

Сравнение просадок AMRGX и BBLIX

Максимальная просадка AMRGX за все время составила -80.32%, что больше максимальной просадки BBLIX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMRGX и BBLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AMRGXBBLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.32%

-33.49%

-46.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.98%

-10.22%

-3.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.42%

-28.06%

-7.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.98%

-1.80%

-12.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.45%

-6.48%

-33.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.82%

3.62%

+2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности AMRGX и BBLIX

American Growth Fund Series One (AMRGX) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что AMRGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMRGXBBLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

1.57%

+4.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.49%

6.08%

+17.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.26%

16.12%

+12.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.84%

16.08%

+5.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.30%

18.80%

+2.50%