PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMOMX с EFCNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMOMX с EFCNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) и Emerald Insights Fund (EFCNX).

AMOMX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2009 г.. EFCNX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности AMOMX и EFCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMOMX и EFCNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMOMX
AQR Large Cap Momentum Style Fund		-2.67%15.36%27.62%18.17%-18.00%26.01%26.86%29.20%-4.01%23.87%
EFCNX
Emerald Insights Fund		0.00%28.71%25.88%40.82%-31.09%22.95%49.60%36.32%-9.88%22.52%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции AMOMX уступали акциям EFCNX по среднегодовой доходности: 13.59% против 16.72% соответственно.

AMOMX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-3.66%
1 год
18.41%
3 года*
18.72%
5 лет*
11.03%
10 лет*
13.59%

EFCNX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
45.34%
3 года*
25.53%
5 лет*
11.21%
10 лет*
16.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Large Cap Momentum Style Fund

Emerald Insights Fund

Часто сравнивают с AMOMX:
AMOMX с ^OEXAMOMX с SPMOAMOMX с AUEIXAMOMX с SPYAMOMX с VOOAMOMX с MTUMAMOMX с IWB
Часто сравнивают с EFCNX:
EFCNX с HSPGXEFCNX с FGROXEFCNX с HSSAXEFCNX с AMRGXEFCNX с VTMGXEFCNX с VIGIXEFCNX с BPTRX

Сравнение комиссий AMOMX и EFCNX

AMOMX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии EFCNX в 1.40%.

EFCNX
Emerald Insights Fund
AMOMX
AQR Large Cap Momentum Style Fund

Доходность на риск

AMOMX vs. EFCNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMOMX
Ранг доходности на риск AMOMX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMOMX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMOMX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMOMX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMOMX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMOMX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
EFCNX
Ранг доходности на риск EFCNX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFCNX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMOMX c EFCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMOMXEFCNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

2.43

-1.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

3.41

-2.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.84

-0.64

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

0.87

+0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.88

3.10

+3.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMOMX vs. EFCNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMOMX на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа EFCNX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMOMX и EFCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMOMXEFCNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

2.43

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.50

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.74

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.63

+0.07

Корреляция

Корреляция между AMOMX и EFCNX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMOMX и EFCNX

Дивидендная доходность AMOMX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.19%, что больше доходности EFCNX в 8.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMOMX
AQR Large Cap Momentum Style Fund		26.19%25.49%14.05%14.08%10.95%17.95%16.14%10.22%12.17%9.15%8.23%8.44%
EFCNX
Emerald Insights Fund		8.50%8.50%1.27%0.00%5.41%15.80%9.41%0.04%27.51%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMOMX и EFCNX

Максимальная просадка AMOMX за все время составила -34.80%, что меньше максимальной просадки EFCNX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMOMX и EFCNX.

Загрузка...

Показатели просадок

AMOMXEFCNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.80%

-38.34%

+3.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.96%

-14.32%

+1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.80%

-38.34%

+3.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.80%

-38.34%

+3.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.02%

0.00%

-6.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.34%

-8.74%

+2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

7.45%

-4.58%

Волатильность

Сравнение волатильности AMOMX и EFCNX

AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с Emerald Insights Fund (EFCNX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что AMOMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMOMXEFCNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.05%

0.00%

+7.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.38%

5.20%

+7.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.46%

22.14%

-0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.51%

23.15%

-1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.93%

22.85%

-1.92%