Сравнение AMOMX с BBLIX
AMOMX (AQR Large Cap Momentum Style Fund) and BBLIX (BBH Select Series - Large Cap Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. AMOMX charges 0.41%/yr vs 0.70%/yr for BBLIX.
Доходность
Сравнение доходности AMOMX и BBLIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AMOMX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBLIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.58%
- С начала года
- 1.58%
- 1 год
- 4.25%
- 3 года*
- 12.22%
- 5 лет*
- 7.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMOMX и BBLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMOMX AQR Large Cap Momentum Style Fund | 11.26% | 15.36% | 27.62% | 18.17% | -18.00% | 26.01% | 26.86% | 5.68% |
BBLIX BBH Select Series - Large Cap Fund | 1.58% | 12.07% | 15.83% | 23.86% | -20.59% | 27.23% | 12.30% | 3.63% |
Correlation
The correlation between AMOMX and BBLIX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2019 г. | 0.82 |
Over the past year, the correlation between AMOMX and BBLIX has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMOMX vs. BBLIX — Ранг доходности на риск
AMOMX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BBLIX
Сравнение AMOMX c BBLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMOMX | BBLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.56 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.86 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMOMX и BBLIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMOMX | BBLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -33.49% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.63% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -1.80% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -6.27% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.81% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AMOMX и BBLIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMOMX | BBLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.81% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 6.83% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 15.87% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 18.39% | — |
Сравнение комиссий AMOMX и BBLIX
AMOMX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии BBLIX в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMOMX и BBLIX
Дивидендная доходность AMOMX за последние двенадцать месяцев составляет около 30.65%, что больше доходности BBLIX в 9.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMOMX AQR Large Cap Momentum Style Fund | 30.65% | 25.49% | 14.05% | 14.08% | 10.95% | 17.95% | 16.14% | 10.22% | 12.17% | 9.15% | 8.23% | 8.44% |
BBLIX BBH Select Series - Large Cap Fund | 9.39% | 9.54% | 4.20% | 0.28% | 1.45% | 3.27% | 0.34% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AMOMX and BBLIX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AMOMX и BBLIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор