PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMOM с NETL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMOM с NETL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL).

AMOM и NETL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMOM - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 21 мая 2019 г.. NETL - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность Fundamental Income Net Lease Real Estate Index. Фонд был запущен 22 мар. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности AMOM и NETL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMOM и NETL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF		-0.91%7.69%35.79%27.06%-26.29%13.08%53.81%9.33%
NETL
NETLease Corporate Real Estate ETF		6.13%6.05%-1.08%2.69%-16.16%27.36%-0.73%10.01%

Доходность по периодам

С начала года, AMOM показывает доходность -0.91%, что значительно ниже, чем у NETL с доходностью 6.13%.

AMOM

1 день
2.17%
1 месяц
-5.43%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
-1.05%
1 год
26.38%
3 года*
19.41%
5 лет*
7.77%
10 лет*
—

NETL

1 день
0.73%
1 месяц
-7.29%
С начала года
6.13%
6 месяцев
2.46%
1 год
4.74%
3 года*
4.77%
5 лет*
2.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF

NETLease Corporate Real Estate ETF

Часто сравнивают с AMOM:
AMOM с spmoAMOM с QMOMAMOM с SPYAMOM с ROBTAMOM с VOOAMOM с OILKAMOM с MEIAX
Часто сравнивают с NETL:
NETL с SRETNETL с SCHHNETL с EQIXNETL с VICINETL с SPHDNETL с PLDNETL с AMT

Сравнение комиссий AMOM и NETL

AMOM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии NETL в 0.60%.

AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF
NETL
NETLease Corporate Real Estate ETF

Доходность на риск

AMOM vs. NETL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMOM
Ранг доходности на риск AMOM: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMOM: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMOM: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMOM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMOM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMOM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
NETL
Ранг доходности на риск NETL: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NETL: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NETL: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NETL: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NETL: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NETL: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMOM c NETL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMOMNETLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.30

+0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

0.52

+1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.07

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

0.38

+1.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.20

1.32

+5.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMOM vs. NETL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMOM на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа NETL равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMOM и NETL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMOMNETLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.30

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.14

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.18

+0.42

Корреляция

Корреляция между AMOM и NETL составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMOM и NETL

Дивидендная доходность AMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности NETL в 4.95%

TTM2025202420232022202120202019
AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF		0.09%0.09%0.00%0.47%0.72%0.74%24.31%5.51%
NETL
NETLease Corporate Real Estate ETF		4.95%5.12%5.08%4.57%4.47%4.03%3.98%2.52%

Просадки

Сравнение просадок AMOM и NETL

Максимальная просадка AMOM за все время составила -39.68%, что меньше максимальной просадки NETL в -51.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMOM и NETL.

Загрузка...

Показатели просадок

AMOMNETLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.68%

-51.48%

+11.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.10%

-11.53%

-1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.68%

-30.74%

-8.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.58%

-7.29%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.05%

-11.89%

+0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

3.36%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности AMOM и NETL

QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) имеет более высокую волатильность в 8.91% по сравнению с NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что AMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NETL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMOMNETLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.91%

4.73%

+4.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.66%

9.77%

+7.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.27%

15.86%

+9.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.52%

18.03%

+5.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.98%

26.15%

-1.17%