PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMOM с ALTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMOM с ALTL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AMOM (QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF) and ALTL (Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF) are both exchange-traded funds - AMOM is a Momentum fund actively managed by Exchange Traded Concepts, while ALTL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Lunt Capital US Large Cap Equity Rotation Index. AMOM is actively managed, while ALTL is passively managed. Over the past 5 years, AMOM returned 11.70%/yr vs 5.11%/yr for ALTL. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMOM charges 0.75%/yr vs 0.60%/yr for ALTL.

Доходность

Сравнение доходности AMOM и ALTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMOM показывает доходность 26.78%, что значительно выше, чем у ALTL с доходностью 15.79%.

AMOM

1 день
-4.33%
1 месяц
5.97%
С начала года
26.78%
6 месяцев
24.27%
1 год
40.35%
3 года*
26.54%
5 лет*
11.70%
10 лет*
—

ALTL

1 день
-3.95%
1 месяц
6.17%
С начала года
15.79%
6 месяцев
15.53%
1 год
39.21%
3 года*
12.68%
5 лет*
5.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMOM и ALTL

2026 (YTD)202520242023202220212020
AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF		26.78%7.69%35.79%27.06%-26.29%13.08%37.29%
ALTL
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF		15.79%16.61%12.30%-15.85%-10.67%45.30%35.38%

Correlation

The correlation between AMOM and ALTL is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2020 г.

0.55

The correlation between AMOM and ALTL has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AMOM и ALTL

Секторы
AMOM
ALTL

Технологии

50.2%
42.5%

Промышленность

21.9%
9.7%

Энергетика

11.8%
1.8%

Здравоохранение

7.7%
1.9%

Коммуникационные услуги

7.4%
3.7%

Финансовые услуги

6.2%
16.7%

Потребительский защитный сектор

5.0%
1.0%

Сырьевые материалы

4.6%
6.1%

Потребительский циклический сектор

3.0%
12.4%

Недвижимость

1.9%
14.8%

Коммунальные услуги

1.1%
4.0%

Технологии

AMOM
50.2%
ALTL
42.5%

Промышленность

AMOM
21.9%
ALTL
9.7%

Энергетика

AMOM
11.8%
ALTL
1.8%

Здравоохранение

AMOM
7.7%
ALTL
1.9%

Коммуникационные услуги

AMOM
7.4%
ALTL
3.7%

Финансовые услуги

AMOM
6.2%
ALTL
16.7%

Потребительский защитный сектор

AMOM
5.0%
ALTL
1.0%

Сырьевые материалы

AMOM
4.6%
ALTL
6.1%

Потребительский циклический сектор

AMOM
3.0%
ALTL
12.4%

Недвижимость

AMOM
1.9%
ALTL
14.8%

Коммунальные услуги

AMOM
1.1%
ALTL
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF

Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF

Часто сравнивают с AMOM:
AMOM с QMOMAMOM с SPYAMOM с spmoAMOM с ROBTAMOM с OILKAMOM с VOOAMOM с MEIAX
Часто сравнивают с ALTL:
ALTL с QTJLALTL с MSFTALTL с SPGPALTL с SPYALTL с OMFLALTL с SGOVALTL с VOO

Доходность на риск

AMOM vs. ALTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMOM
Ранг доходности на риск AMOM: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMOM: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMOM: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMOM: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMOM: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMOM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
ALTL
Ранг доходности на риск ALTL: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALTL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTL: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTL: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTL: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTL: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMOM c ALTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMOMALTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.92

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
2.52

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.35

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

4.02

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.70

13.55

-2.85

AMOM vs. ALTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMOM на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALTL равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMOM и ALTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMOM и ALTL

Максимальная просадка AMOM за все время составила -39.68%, что больше максимальной просадки ALTL в -31.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMOM и ALTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMOMALTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.68%

-31.91%

-7.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.10%

-9.79%

-3.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.26%

-21.21%

-9.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.68%

-31.91%

-7.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.33%

-3.95%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.75%

-11.50%

+0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

2.90%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности AMOM и ALTL

QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) имеет более высокую волатильность в 12.24% по сравнению с Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL) с волатильностью 11.62%. Это указывает на то, что AMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMOMALTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.24%

11.62%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.66%

15.20%

+4.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.29%

20.53%

+3.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.26%

18.97%

+5.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.22%

20.47%

+4.75%

Сравнение комиссий AMOM и ALTL

AMOM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ALTL в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMOM и ALTL

Дивидендная доходность AMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности ALTL в 0.88%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ALTL
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF		0.88%0.95%1.56%1.28%1.23%1.06%0.75%0.00%
AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF		0.07%0.09%0.00%0.47%0.72%0.74%24.31%5.51%

Часто задаваемые вопросы

AMOM and ALTL have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMOM has higher volatility (12.24%) compared to ALTL (11.62%). In terms of maximum drawdown, AMOM dropped -39.68% vs ALTL's -31.91%.

On 5-year performance, AMOM leads with 11.70% vs 5.11% for ALTL. On fees, ALTL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, ALTL has been the lower-risk option at 11.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AMOM has performed better with a 11.70% return vs 5.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ALTL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for AMOM.

ALTL has the higher dividend yield at 0.88%, compared with 0.07% for AMOM.

AMOM is categorized as Momentum, while ALTL is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Pacer. Their fees differ too: 0.75% for AMOM and 0.60% for ALTL.

ALTL currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMOM и ALTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор