PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMOM с ALTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMOM с ALTL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AMOM (QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF) and ALTL (Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF) are both exchange-traded funds - AMOM is a Momentum fund actively managed by Exchange Traded Concepts, while ALTL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Lunt Capital US Large Cap Equity Rotation Index. AMOM is actively managed, while ALTL is passively managed. Over the past 5 years, AMOM returned 12.53%/yr vs 5.04%/yr for ALTL. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMOM charges 0.75%/yr vs 0.60%/yr for ALTL.

Доходность

Сравнение доходности AMOM и ALTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMOM показывает доходность 27.93%, что значительно выше, чем у ALTL с доходностью 16.90%.

AMOM

1 день
1.02%
1 месяц
12.16%
С начала года
27.93%
6 месяцев
28.91%
1 год
43.17%
3 года*
28.22%
5 лет*
12.53%
10 лет*
—

ALTL

1 день
-0.66%
1 месяц
12.43%
С начала года
16.90%
6 месяцев
16.56%
1 год
44.84%
3 года*
13.86%
5 лет*
5.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMOM и ALTL

2026 (YTD)202520242023202220212020
AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF		27.93%7.69%35.79%27.06%-26.29%13.08%36.00%
ALTL
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF		16.90%16.61%12.30%-15.85%-10.67%45.30%33.74%

Correlation

The correlation between AMOM and ALTL is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2020 г.

0.54

The correlation between AMOM and ALTL has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AMOM и ALTL

Секторы
AMOM
ALTL

Технологии

41.9%
4.6%

Промышленность

14.5%
10.2%

Коммуникационные услуги

14.3%
0.8%

Здравоохранение

7.7%
6.8%

Финансовые услуги

6.2%
16.6%

Потребительский циклический сектор

5.8%
5.7%

Потребительский защитный сектор

5.0%
10.8%

Коммунальные услуги

3.8%
26.8%

Сырьевые материалы

2.7%
2.0%

Недвижимость

1.9%
14.8%

Энергетика

1.2%
0.9%

Технологии

AMOM
41.9%
ALTL
4.6%

Промышленность

AMOM
14.5%
ALTL
10.2%

Коммуникационные услуги

AMOM
14.3%
ALTL
0.8%

Здравоохранение

AMOM
7.7%
ALTL
6.8%

Финансовые услуги

AMOM
6.2%
ALTL
16.6%

Потребительский циклический сектор

AMOM
5.8%
ALTL
5.7%

Потребительский защитный сектор

AMOM
5.0%
ALTL
10.8%

Коммунальные услуги

AMOM
3.8%
ALTL
26.8%

Сырьевые материалы

AMOM
2.7%
ALTL
2.0%

Недвижимость

AMOM
1.9%
ALTL
14.8%

Энергетика

AMOM
1.2%
ALTL
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF

Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF

Часто сравнивают с AMOM:
AMOM с QMOMAMOM с SPYAMOM с spmoAMOM с ROBTAMOM с VOOAMOM с OILKAMOM с MEIAX
Часто сравнивают с ALTL:
ALTL с QTJLALTL с MSFTALTL с SPGPALTL с SPYALTL с OMFLALTL с SGOVALTL с VOO

Доходность на риск

AMOM vs. ALTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMOM
Ранг доходности на риск AMOM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMOM: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMOM: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMOM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMOM: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMOM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
ALTL
Ранг доходности на риск ALTL: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALTL: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTL: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTL: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTL: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMOM c ALTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMOMALTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
2.51

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
3.29

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.44

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

4.60

-1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.88

16.35

-4.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMOM vs. ALTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMOM на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALTL равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMOM и ALTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMOMALTLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

2.51

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.28

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.73

+0.02

Просадки

Сравнение просадок AMOM и ALTL

Максимальная просадка AMOM за все время составила -39.68%, что больше максимальной просадки ALTL в -31.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMOM и ALTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMOMALTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.68%

-31.91%

-7.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.10%

-9.79%

-3.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.26%

-21.21%

-9.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.68%

-31.91%

-7.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.66%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.81%

-11.58%

+0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

2.75%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности AMOM и ALTL

QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL) имеют волатильность 7.11% и 7.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMOMALTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.11%

7.26%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.71%

10.97%

+5.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.58%

18.05%

+3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.74%

18.38%

+5.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.95%

20.09%

+4.86%

Сравнение комиссий AMOM и ALTL

AMOM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ALTL в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMOM и ALTL

Дивидендная доходность AMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности ALTL в 0.94%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ALTL
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF		0.94%0.95%1.56%1.28%1.23%1.06%0.75%0.00%
AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF		0.07%0.09%0.00%0.47%0.72%0.74%24.31%5.51%

Часто задаваемые вопросы

AMOM and ALTL have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALTL has higher volatility (7.26%) compared to AMOM (7.11%). In terms of maximum drawdown, AMOM dropped -39.68% vs ALTL's -31.91%.

On 5-year performance, AMOM leads with 12.53% vs 5.04% for ALTL. On fees, ALTL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, AMOM has been the lower-risk option at 7.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AMOM has performed better with a 12.53% return vs 5.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ALTL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for AMOM.

ALTL has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.07% for AMOM.

AMOM is categorized as Momentum, while ALTL is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Pacer. Their fees differ too: 0.75% for AMOM and 0.60% for ALTL.

ALTL currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMOM и ALTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор