PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMND с PXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMND с PXJ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AMND (ETRACS Alerian Midstream Energy High Dividend Index ETN due July 19, 2050) and PXJ (Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF) are both Energy Equities funds - AMND tracks the Alerian Midstream Energy Dividend Index while PXJ tracks the Dynamic Oil & Gas Services Intellidex Index. Both are passively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMND charges 0.75%/yr vs 0.63%/yr for PXJ.

Доходность

Сравнение доходности AMND и PXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Alerian Midstream Energy High Dividend Index ETN due July 19, 2050 (AMND) и Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

AMND

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PXJ

1 день
-0.58%
1 месяц
-6.26%
С начала года
46.18%
6 месяцев
38.54%
1 год
82.76%
3 года*
24.79%
5 лет*
17.27%
10 лет*
-0.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMND и PXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020
AMND
ETRACS Alerian Midstream Energy High Dividend Index ETN due July 19, 2050		0.00%0.00%40.42%13.60%21.27%34.91%10.45%
PXJ
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF		46.18%8.74%0.21%14.44%62.25%11.28%22.59%

Correlation

The correlation between AMND and PXJ is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2020 г.

0.64

The correlation between AMND and PXJ shifts across timeframes, from 0.39 (3 years) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AMND и PXJ

Секторы
AMND
PXJ

Сырьевые материалы

0.0%

-

Коммуникационные услуги

0.0%

-

Потребительский циклический сектор

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Энергетика

0.0%
92.6%

Финансовые услуги

0.0%
0.1%

Здравоохранение

0.0%

-

Промышленность

0.0%
5.2%

Недвижимость

0.0%

-

Технологии

0.0%

-

Коммунальные услуги

0.0%
2.1%

Сырьевые материалы

AMND
0.0%
PXJ

-

Коммуникационные услуги

AMND
0.0%
PXJ

-

Потребительский циклический сектор

AMND
0.0%
PXJ

-

Потребительский защитный сектор

AMND
0.0%
PXJ

-

Энергетика

AMND
0.0%
PXJ
92.6%

Финансовые услуги

AMND
0.0%
PXJ
0.1%

Здравоохранение

AMND
0.0%
PXJ

-

Промышленность

AMND
0.0%
PXJ
5.2%

Недвижимость

AMND
0.0%
PXJ

-

Технологии

AMND
0.0%
PXJ

-

Коммунальные услуги

AMND
0.0%
PXJ
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Alerian Midstream Energy High Dividend Index ETN due July 19, 2050

Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF

Часто сравнивают с AMND:
AMND с AMNAAMND с MINTAMND с IEOAMND с BDCXAMND с ENFRAMND с LBAYAMND с CTRA
Часто сравнивают с PXJ:
PXJ с XESPXJ с XLEPXJ с PXEPXJ с OIHPXJ с SILJPXJ с NLRPXJ с NANR

Доходность на риск

AMND vs. PXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMND
PXJ
Ранг доходности на риск PXJ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXJ: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXJ: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXJ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXJ: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXJ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMND c PXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Alerian Midstream Energy High Dividend Index ETN due July 19, 2050 (AMND) и Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AMND vs. PXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMNDPXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.17

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

-0.05

—

Просадки

Сравнение просадок AMND и PXJ

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMNDPXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-94.82%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.10%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-40.03%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-87.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-66.60%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-55.67%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.46%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AMND и PXJ

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMNDPXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.75%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

18.30%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

26.41%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

34.57%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

39.47%

—

Сравнение комиссий AMND и PXJ

AMND берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PXJ в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMND и PXJ

AMND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMND
ETRACS Alerian Midstream Energy High Dividend Index ETN due July 19, 2050		0.00%0.00%5.14%6.56%6.37%7.10%2.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PXJ
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF		2.21%2.91%3.34%1.99%0.65%2.40%4.72%1.87%0.99%2.75%1.18%2.36%

Часто задаваемые вопросы

AMND and PXJ have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PXJ is cheaper at 0.63% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PXJ is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.75% for AMND.

PXJ has the higher dividend yield at 2.21%, compared with 0.00% for AMND.

AMND tracks Alerian Midstream Energy Dividend Index, while PXJ tracks Dynamic Oil & Gas Services Intellidex Index. They also come from different issuers: UBS and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for AMND and 0.63% for PXJ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMND и PXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор