PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMND с IGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMND с IGE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AMND (ETRACS Alerian Midstream Energy High Dividend Index ETN due July 19, 2050) and IGE (iShares North American Natural Resources ETF) are both Energy Equities funds - AMND tracks the Alerian Midstream Energy Dividend Index while IGE tracks the S&P North American Natural Resources Sector Index. Both are passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMND charges 0.75%/yr vs 0.39%/yr for IGE.

Доходность

Сравнение доходности AMND и IGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Alerian Midstream Energy High Dividend Index ETN due July 19, 2050 (AMND) и iShares North American Natural Resources ETF (IGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

AMND

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IGE

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.36%
С начала года
22.98%
6 месяцев
23.36%
1 год
43.74%
3 года*
20.25%
5 лет*
17.22%
10 лет*
9.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMND и IGE

2026 (YTD)202520242023202220212020
AMND
ETRACS Alerian Midstream Energy High Dividend Index ETN due July 19, 2050		0.00%0.00%40.42%13.60%21.27%34.91%10.45%
IGE
iShares North American Natural Resources ETF		22.98%20.41%7.55%3.12%33.24%39.42%8.64%

Correlation

The correlation between AMND and IGE is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2020 г.

0.74

The correlation between AMND and IGE shifts across timeframes, from 0.49 (3 years) to 0.74 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AMND и IGE

Секторы
AMND
IGE

Сырьевые материалы

0.0%
24.5%

Коммуникационные услуги

0.0%

-

Потребительский циклический сектор

0.0%
3.3%

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Энергетика

0.0%
71.9%

Финансовые услуги

0.0%

-

Здравоохранение

0.0%
0.2%

Промышленность

0.0%
0.1%

Недвижимость

0.0%

-

Технологии

0.0%

-

Коммунальные услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

AMND
0.0%
IGE
24.5%

Коммуникационные услуги

AMND
0.0%
IGE

-

Потребительский циклический сектор

AMND
0.0%
IGE
3.3%

Потребительский защитный сектор

AMND
0.0%
IGE

-

Энергетика

AMND
0.0%
IGE
71.9%

Финансовые услуги

AMND
0.0%
IGE

-

Здравоохранение

AMND
0.0%
IGE
0.2%

Промышленность

AMND
0.0%
IGE
0.1%

Недвижимость

AMND
0.0%
IGE

-

Технологии

AMND
0.0%
IGE

-

Коммунальные услуги

AMND
0.0%
IGE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Alerian Midstream Energy High Dividend Index ETN due July 19, 2050

iShares North American Natural Resources ETF

Часто сравнивают с AMND:
AMND с AMNAAMND с MINTAMND с IEOAMND с BDCXAMND с ENFRAMND с LBAYAMND с CTRA
Часто сравнивают с IGE:
IGE с NANRIGE с GUNRIGE с XLEIGE с IGEBIGE с PXEIGE с VTIIGE с FXAIX

Доходность на риск

AMND vs. IGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMND
IGE
Ранг доходности на риск IGE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMND c IGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Alerian Midstream Energy High Dividend Index ETN due July 19, 2050 (AMND) и iShares North American Natural Resources ETF (IGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AMND vs. IGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMNDIGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.75

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.30

—

Просадки

Сравнение просадок AMND и IGE

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMNDIGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-67.55%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.54%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.49%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.72%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-2.86%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-18.90%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.25%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AMND и IGE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMNDIGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.40%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.67%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

15.98%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

22.45%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

24.94%

—

Сравнение комиссий AMND и IGE

AMND берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IGE в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMND и IGE

AMND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMND
ETRACS Alerian Midstream Energy High Dividend Index ETN due July 19, 2050		0.00%0.00%5.14%6.56%6.37%7.10%2.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGE
iShares North American Natural Resources ETF		1.89%2.32%2.54%2.85%2.96%2.92%3.34%5.55%2.68%2.11%1.66%3.08%

Часто задаваемые вопросы

AMND and IGE have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IGE is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IGE is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.75% for AMND.

IGE has the higher dividend yield at 1.89%, compared with 0.00% for AMND.

AMND tracks Alerian Midstream Energy Dividend Index, while IGE tracks S&P North American Natural Resources Sector Index. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.75% for AMND and 0.39% for IGE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMND и IGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор