PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AMN с COST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AMN с COST

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AMN (AMN Healthcare Services, Inc.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. AMN operates in Medical Care Facilities (Healthcare), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, AMN returned -2.28%/yr vs 20.93%/yr for COST. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AMN и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMN Healthcare Services, Inc. (AMN) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMN показывает доходность 117.13%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 9.96%. За последние 10 лет акции AMN уступали акциям COST по среднегодовой доходности: -2.28% против 20.93% соответственно.

AMN

1 день
5.78%
1 месяц
7.34%
6 месяцев
75.85%
С начала года
117.13%
1 год
73.79%
3 года*
-32.20%
5 лет*
-18.60%
10 лет*
-2.28%

COST

1 день
3.17%
1 месяц
-4.17%
6 месяцев
-0.89%
С начала года
9.96%
1 год
-0.05%
3 года*
21.19%
5 лет*
19.45%
10 лет*
20.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMN и COST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMN
AMN Healthcare Services, Inc.		117.13%-34.11%-68.06%-27.17%-15.95%79.24%9.53%9.97%15.05%28.09%
COST
Costco Wholesale Corporation		9.96%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%22.37%

Correlation

The correlation between AMN and COST is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2001 г.

0.25

The correlation between AMN and COST shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMN:

$1.33B

COST:

$419.34B

EPS

AMN:

-$0.84

COST:

$26.51

Коэффициент P/S

AMN:

0.39

COST:

1.07

Общая выручка (12 мес.)

AMN:

$3.42B

COST:

$293.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMN:

$872.54M

COST:

$11.12B

EBITDA (12 мес.)

AMN:

$165.94M

COST:

$12.48B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMN Healthcare Services, Inc.

Costco Wholesale Corporation

Часто сравнивают с AMN:
AMN с VGTAMN с QQQAMN с ABBVAMN с VOOAMN с MEDPAMN с LLYAMN с AXP
Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO

Доходность на риск

AMN vs. COST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMN
Ранг доходности на риск AMN: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMN: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMN: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMN: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMN: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMN: 8080
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг доходности на риск COST: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMN c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMN Healthcare Services, Inc. (AMN) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMNCOSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
-0.00

+1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
0.13

+1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.02

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

-0.00

+2.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.50

-0.01

+5.50

AMN vs. COST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMN на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа COST равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMN и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMN и COST

Максимальная просадка AMN за все время составила -89.99%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMN и COST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMNCOSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.99%

-53.39%

-36.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.67%

-16.57%

-12.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-86.48%

-20.74%

-65.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.11%

-31.40%

-56.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.11%

-31.40%

-56.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.06%

-13.59%

-59.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.83%

-13.36%

-32.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.47%

7.28%

+6.19%

Волатильность

Сравнение волатильности AMN и COST

AMN Healthcare Services, Inc. (AMN) имеет более высокую волатильность в 15.72% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что AMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMNCOSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.72%

7.57%

+8.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.47%

15.00%

+38.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.52%

19.76%

+46.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.40%

22.90%

+29.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.80%

22.01%

+24.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMN и COST

AMN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMN
AMN Healthcare Services, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COST
Costco Wholesale Corporation		0.57%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMN и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AMN Healthcare Services, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
1.38B
70.53B
(AMN) Общая выручка
(COST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AMN и COST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности AMN Healthcare Services, Inc. и Costco Wholesale Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-30.0%-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
26.8%
-25.1%
Активы портфеля
AMN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AMN Healthcare Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 368.84M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в 26.8%.

COST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.

AMN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AMN Healthcare Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 117.17M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 8.5%.

COST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.

AMN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AMN Healthcare Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 62.17M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.

COST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.

Часто задаваемые вопросы

AMN and COST have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMN has higher volatility (15.72%) compared to COST (7.57%). In terms of maximum drawdown, AMN dropped -89.99% vs COST's -53.39%.

AMN currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMN и COST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор