Сравнение AMLX с DCTH
AMLX (Amylyx Pharmaceuticals, Inc.) and DCTH (Delcath Systems, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — AMLX in Biotechnology, DCTH in Medical Devices. Over the past 3 years, AMLX returned -0.97%/yr vs 46.34%/yr for DCTH. Their 0.18 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности AMLX и DCTH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMLX показывает доходность 80.88%, что значительно выше, чем у DCTH с доходностью 25.05%.
AMLX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 21.59%
- 6 месяцев
- 57.42%
- С начала года
- 80.88%
- 1 год
- 167.11%
- 3 года*
- -0.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.87%
DCTH
- 1 день
- -3.88%
- 1 месяц
- -6.31%
- 6 месяцев
- 30.21%
- С начала года
- 25.05%
- 1 год
- 20.06%
- 3 года*
- 46.34%
- 5 лет*
- 4.26%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -46.48%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $46.09M | $34.67M | $27.53M | |
| $5.01M | $4.61M | $5.75M |
Сравнение доходности по годам AMLX и DCTH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AMLX Amylyx Pharmaceuticals, Inc. | 80.88% | 219.58% | -74.32% | -60.16% | 75.95% |
DCTH Delcath Systems, Inc. | 25.05% | -16.11% | 189.42% | 15.56% | -51.09% |
Correlation
The correlation between AMLX and DCTH is 0.37, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.37 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2022 г. | 0.18 |
The correlation between AMLX and DCTH shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AMLX:
$2.43B
DCTH:
$436.01M
AMLX:
-$1.51
DCTH:
$0.01
AMLX:
8.84
DCTH:
4.04
AMLX:
$0.00
DCTH:
$65.45M
AMLX:
-$20.10M
DCTH:
$77.75M
AMLX:
-$150.30M
DCTH:
$222.00K
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMLX vs. DCTH — Ранг доходности на риск
AMLX
DCTH
Сравнение AMLX c DCTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amylyx Pharmaceuticals, Inc. (AMLX) и Delcath Systems, Inc. (DCTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMLX | DCTH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.11 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.49 | 0.60 | +4.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.76 | 1.22 | +10.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMLX и DCTH
Максимальная просадка AMLX за все время составила -96.04%, примерно равная максимальной просадке DCTH в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMLX и DCTH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMLX | DCTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.04% | -99.96% | +3.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.61% | -33.74% | +3.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.64% | -60.87% | -31.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -80.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.62% | -99.79% | +53.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.27% | -96.48% | +37.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.27% | 16.44% | -2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMLX и DCTH
Amylyx Pharmaceuticals, Inc. (AMLX) имеет более высокую волатильность в 17.10% по сравнению с Delcath Systems, Inc. (DCTH) с волатильностью 12.48%. Это указывает на то, что AMLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMLX | DCTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.10% | 12.48% | +4.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.11% | 34.36% | +5.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.54% | 48.17% | +13.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.67% | 72.57% | +18.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.67% | 109.17% | -18.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMLX и DCTH
Ни AMLX, ни DCTH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMLX и DCTH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amylyx Pharmaceuticals, Inc. и Delcath Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AMLX and DCTH have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMLX has higher volatility (17.10%) compared to DCTH (12.48%). In terms of maximum drawdown, AMLX dropped -96.04% vs DCTH's -99.96%.
AMLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMLX и DCTH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор