Сравнение AMLX с DCTH
AMLX (Amylyx Pharmaceuticals, Inc.) and DCTH (Delcath Systems, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — AMLX in Biotechnology, DCTH in Medical Devices. Over the past 3 years, AMLX returned -19.37%/yr vs 12.32%/yr for DCTH. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMLX и DCTH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMLX показывает доходность 9.27%, что значительно выше, чем у DCTH с доходностью 2.28%.
AMLX
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -19.81%
- С начала года
- 9.27%
- 6 месяцев
- -7.11%
- 1 год
- 157.81%
- 3 года*
- -19.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DCTH
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- -6.26%
- С начала года
- 2.28%
- 6 месяцев
- 6.94%
- 1 год
- -35.76%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- -0.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMLX и DCTH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AMLX Amylyx Pharmaceuticals, Inc. | 9.27% | 219.58% | -74.32% | -60.16% | 104.48% |
DCTH Delcath Systems, Inc. | 2.28% | -16.11% | 189.42% | 15.56% | -50.89% |
Correlation
The correlation between AMLX and DCTH is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2022 г. | 0.18 |
The correlation between AMLX and DCTH shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AMLX:
$1.46B
DCTH:
$372.10M
AMLX:
-$1.55
DCTH:
$0.01
AMLX:
5.34
DCTH:
3.30
AMLX:
$0.00
DCTH:
$65.45M
AMLX:
-$20.10M
DCTH:
$77.75M
AMLX:
-$150.30M
DCTH:
$222.00K
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMLX vs. DCTH — Ранг доходности на риск
AMLX
DCTH
Сравнение AMLX c DCTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amylyx Pharmaceuticals, Inc. (AMLX) и Delcath Systems, Inc. (DCTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMLX | DCTH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.89 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.19 | -0.70 | +5.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.73 | -0.95 | +12.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMLX | DCTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | -0.73 | +3.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | -0.44 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок AMLX и DCTH
Максимальная просадка AMLX за все время составила -96.04%, примерно равная максимальной просадке DCTH в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMLX и DCTH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMLX | DCTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.04% | -99.96% | +3.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.61% | -51.45% | +20.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.83% | -68.97% | -24.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -82.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.75% | -99.83% | +32.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.36% | -96.46% | +37.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.52% | 37.62% | -24.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMLX и DCTH
Amylyx Pharmaceuticals, Inc. (AMLX) имеет более высокую волатильность в 14.15% по сравнению с Delcath Systems, Inc. (DCTH) с волатильностью 11.04%. Это указывает на то, что AMLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMLX | DCTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.15% | 11.04% | +3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.86% | 31.71% | +10.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.96% | 48.91% | +18.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.49% | 73.07% | +18.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.49% | 110.13% | -18.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMLX и DCTH
Ни AMLX, ни DCTH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMLX и DCTH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amylyx Pharmaceuticals, Inc. и Delcath Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AMLX and DCTH have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMLX has higher volatility (14.15%) compared to DCTH (11.04%). In terms of maximum drawdown, AMLX dropped -96.04% vs DCTH's -99.96%.
AMLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMLX и DCTH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор