Сравнение AMLX с DCTH
AMLX (Amylyx Pharmaceuticals, Inc.) and DCTH (Delcath Systems, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — AMLX in Biotechnology, DCTH in Medical Devices. Over the past 3 years, AMLX returned -10.79%/yr vs 30.19%/yr for DCTH. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMLX и DCTH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMLX показывает доходность 35.51%, что значительно выше, чем у DCTH с доходностью 21.68%.
AMLX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 20.54%
- С начала года
- 35.51%
- 6 месяцев
- 32.98%
- 1 год
- 226.10%
- 3 года*
- -10.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DCTH
- 1 день
- 6.78%
- 1 месяц
- 11.52%
- С начала года
- 21.68%
- 6 месяцев
- 21.44%
- 1 год
- -7.32%
- 3 года*
- 30.19%
- 5 лет*
- 2.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMLX и DCTH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AMLX Amylyx Pharmaceuticals, Inc. | 35.51% | 219.58% | -74.32% | -60.16% | 75.95% |
DCTH Delcath Systems, Inc. | 21.68% | -16.11% | 189.42% | 15.56% | -51.09% |
Correlation
The correlation between AMLX and DCTH is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2022 г. | 0.18 |
The correlation between AMLX and DCTH shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AMLX:
$1.81B
DCTH:
$442.70M
AMLX:
-$1.55
DCTH:
$0.01
AMLX:
6.63
DCTH:
3.93
AMLX:
$0.00
DCTH:
$65.45M
AMLX:
-$20.10M
DCTH:
$77.75M
AMLX:
-$150.30M
DCTH:
$222.00K
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMLX vs. DCTH — Ранг доходности на риск
AMLX
DCTH
Сравнение AMLX c DCTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amylyx Pharmaceuticals, Inc. (AMLX) и Delcath Systems, Inc. (DCTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMLX | DCTH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.02 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.44 | -0.18 | +7.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.93 | -0.28 | +16.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMLX и DCTH
Максимальная просадка AMLX за все время составила -96.04%, примерно равная максимальной просадке DCTH в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMLX и DCTH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMLX | DCTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.04% | -99.96% | +3.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.61% | -41.71% | +11.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.09% | -62.87% | -30.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -82.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.00% | -99.80% | +39.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.40% | -96.43% | +37.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.27% | 26.34% | -12.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMLX и DCTH
Amylyx Pharmaceuticals, Inc. (AMLX) имеет более высокую волатильность в 16.37% по сравнению с Delcath Systems, Inc. (DCTH) с волатильностью 14.70%. Это указывает на то, что AMLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMLX | DCTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.37% | 14.70% | +1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.21% | 33.20% | +10.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.26% | 50.00% | +17.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.43% | 73.02% | +18.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.43% | 109.86% | -18.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMLX и DCTH
Ни AMLX, ни DCTH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMLX и DCTH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amylyx Pharmaceuticals, Inc. и Delcath Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AMLX and DCTH have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMLX has higher volatility (16.37%) compared to DCTH (14.70%). In terms of maximum drawdown, AMLX dropped -96.04% vs DCTH's -99.96%.
AMLX currently has the higher Sharpe Ratio (3.39 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMLX и DCTH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор