PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMLP с BSMW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMLP с BSMW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AMLP (Alerian MLP ETF) and BSMW (Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - AMLP is a MLPs fund tracking the Alerian MLP Infrastructure Index, while BSMW is a Municipal Bonds fund tracking the Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2032 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, AMLP returned 20.15%/yr vs 3.20%/yr for BSMW. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. AMLP charges 0.90%/yr vs 0.18%/yr for BSMW.

Доходность

Сравнение доходности AMLP и BSMW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alerian MLP ETF (AMLP) и Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF (BSMW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMLP показывает доходность 16.31%, что значительно выше, чем у BSMW с доходностью 1.30%.

AMLP

1 день
-0.27%
1 месяц
-0.57%
С начала года
16.31%
6 месяцев
14.89%
1 год
17.06%
3 года*
20.15%
5 лет*
16.90%
10 лет*
6.76%

BSMW

1 день
0.11%
1 месяц
0.55%
С начала года
1.30%
6 месяцев
1.59%
1 год
6.93%
3 года*
3.20%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMLP и BSMW

2026 (YTD)202520242023
AMLP
Alerian MLP ETF		16.31%5.78%22.76%16.74%
BSMW
Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF		1.30%3.42%-0.35%7.00%

Correlation

The correlation between AMLP and BSMW is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2023 г.

-0.06

The correlation between AMLP and BSMW shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to -0.03 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AMLP и BSMW

Секторы
AMLP
BSMW

Энергетика

97.7%

-

Коммунальные услуги

2.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.3%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

1.7%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.1%

Энергетика

AMLP
97.7%
BSMW

-

Коммунальные услуги

AMLP
2.3%
BSMW

-

Сырьевые материалы

AMLP

-

BSMW

-

Коммуникационные услуги

AMLP

-

BSMW

-

Потребительский циклический сектор

AMLP

-

BSMW
0.3%

Потребительский защитный сектор

AMLP

-

BSMW

-

Финансовые услуги

AMLP

-

BSMW
1.7%

Здравоохранение

AMLP

-

BSMW

-

Промышленность

AMLP

-

BSMW

-

Недвижимость

AMLP

-

BSMW

-

Технологии

AMLP

-

BSMW
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alerian MLP ETF

Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с AMLP:
AMLP с MLPAAMLP с ENFRAMLP с XLEAMLP с SPYAMLP с ETAMLP с VDEAMLP с KYN
Часто сравнивают с BSMW:
BSMW с XLEBSMW с BESFBSMW с MRALBSMW с CRWLBSMW с RSPGBSMW с MLPABSMW с WEEI

Доходность на риск

AMLP vs. BSMW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMLP
Ранг доходности на риск AMLP: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMLP: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMLP: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMLP: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMLP: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMLP: 3939
Ранг коэф-та Мартина
BSMW
Ранг доходности на риск BSMW: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSMW: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSMW: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSMW: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSMW: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSMW: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMLP c BSMW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian MLP ETF (AMLP) и Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF (BSMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMLPBSMWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
2.48

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
3.56

-1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.50

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

2.39

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.37

7.53

-1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMLP vs. BSMW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMLP на текущий момент составляет 1.45, что ниже коэффициента Шарпа BSMW равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMLP и BSMW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMLPBSMWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

2.48

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.69

-0.47

Просадки

Сравнение просадок AMLP и BSMW

Максимальная просадка AMLP за все время составила -77.19%, что больше максимальной просадки BSMW в -7.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMLP и BSMW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMLPBSMWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.19%

-7.57%

-69.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-2.92%

-6.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.27%

-7.34%

-6.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.10%

-0.98%

-3.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.40%

-1.72%

-15.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

0.92%

+1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности AMLP и BSMW

Alerian MLP ETF (AMLP) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF (BSMW) с волатильностью 0.93%. Это указывает на то, что AMLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSMW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMLPBSMWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

0.93%

+3.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.66%

1.98%

+6.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.90%

2.82%

+9.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.98%

5.00%

+14.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.68%

5.00%

+22.68%

Сравнение комиссий AMLP и BSMW

AMLP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии BSMW в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMLP и BSMW

Дивидендная доходность AMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.64%, что больше доходности BSMW в 3.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMLP
Alerian MLP ETF		7.64%8.36%7.70%7.86%7.70%8.55%12.31%9.12%9.29%7.97%8.09%9.84%
BSMW
Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF		3.20%3.24%3.48%2.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AMLP and BSMW have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMLP has higher volatility (4.91%) compared to BSMW (0.93%). In terms of maximum drawdown, AMLP dropped -77.19% vs BSMW's -7.57%.

On 3-year performance, AMLP leads with 20.15% vs 3.20% for BSMW. On fees, BSMW is cheaper at 0.18% per year. On volatility, BSMW has been the lower-risk option at 0.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AMLP has performed better with a 20.15% return vs 3.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSMW is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.90% for AMLP.

AMLP has the higher dividend yield at 7.64%, compared with 3.20% for BSMW.

AMLP is categorized as MLPs, while BSMW is Municipal Bonds. AMLP tracks Alerian MLP Infrastructure Index, while BSMW tracks Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2032 Index. They also come from different issuers: SS&C and Invesco. Their fees differ too: 0.90% for AMLP and 0.18% for BSMW.

BSMW currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMLP и BSMW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор