Сравнение AMINX с OIEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amana Income Fund Institutional Class (AMINX) и JPMorgan Equity Income Fund Class A (OIEIX).
AMINX - это активно управляемый фонд от Amana. Фонд был запущен 25 сент. 2013 г.. OIEIX управляется JPMorgan.
Доходность
Сравнение доходности AMINX и OIEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMINX и OIEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMINX Amana Income Fund Institutional Class | -2.28% | 16.69% | 13.13% | 13.87% | -8.65% | 22.81% | 14.18% | 25.59% | -4.94% | 21.95% |
OIEIX JPMorgan Equity Income Fund Class A | 1.51% | 14.42% | 19.54% | 4.49% | -2.11% | 24.80% | 3.30% | 26.07% | -4.76% | 17.21% |
Доходность по периодам
С начала года, AMINX показывает доходность -2.28%, что значительно ниже, чем у OIEIX с доходностью 1.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AMINX имеют среднегодовую доходность 11.09%, а акции OIEIX немного впереди с 11.11%.
AMINX
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -7.37%
- С начала года
- -2.28%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- 15.62%
- 3 года*
- 12.66%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 11.09%
OIEIX
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 4.12%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 14.12%
- 5 лет*
- 9.97%
- 10 лет*
- 11.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMINX и OIEIX
AMINX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии OIEIX в 0.95%.
Доходность на риск
AMINX vs. OIEIX — Ранг доходности на риск
AMINX
OIEIX
Сравнение AMINX c OIEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amana Income Fund Institutional Class (AMINX) и JPMorgan Equity Income Fund Class A (OIEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMINX | OIEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.86 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.26 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.28 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.74 | 5.43 | +0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMINX | OIEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.86 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.70 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.66 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.54 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между AMINX и OIEIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMINX и OIEIX
Дивидендная доходность AMINX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%, что меньше доходности OIEIX в 10.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMINX Amana Income Fund Institutional Class | 5.94% | 5.80% | 6.06% | 5.61% | 8.61% | 5.02% | 6.91% | 8.22% | 6.87% | 6.04% | 4.58% | 7.18% |
OIEIX JPMorgan Equity Income Fund Class A | 10.70% | 10.83% | 14.48% | 2.59% | 3.50% | 3.17% | 1.62% | 2.60% | 4.95% | 2.29% | 2.30% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок AMINX и OIEIX
Максимальная просадка AMINX за все время составила -31.45%, что меньше максимальной просадки OIEIX в -50.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMINX и OIEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMINX | OIEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.45% | -50.63% | +19.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.00% | -11.35% | +0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.04% | -14.95% | -4.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.45% | -36.92% | +5.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.69% | -5.36% | -3.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.66% | -6.67% | +3.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 2.66% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMINX и OIEIX
Amana Income Fund Institutional Class (AMINX) имеет более высокую волатильность в 5.50% по сравнению с JPMorgan Equity Income Fund Class A (OIEIX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что AMINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OIEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMINX | OIEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.50% | 4.07% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.58% | 7.86% | +1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.85% | 15.25% | +0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.80% | 14.29% | -0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.88% | 16.81% | -0.93% |