PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMID с TMFM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMID с TMFM

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

AMID (Argent Mid Cap ETF) and TMFM (Motley Fool Mid-Cap Growth ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, AMID returned 12.07%/yr vs 2.90%/yr for TMFM. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. AMID charges 0.52%/yr vs 0.85%/yr for TMFM.

Доходность

Сравнение доходности AMID и TMFM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Argent Mid Cap ETF (AMID) и Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMID показывает доходность 6.84%, что значительно выше, чем у TMFM с доходностью -10.13%.

AMID

1 день
0.35%
1 месяц
3.37%
С начала года
6.84%
6 месяцев
4.46%
1 год
8.91%
3 года*
12.07%
5 лет*
—
10 лет*
—

TMFM

1 день
1.47%
1 месяц
0.99%
С начала года
-10.13%
6 месяцев
-12.40%
1 год
-20.98%
3 года*
2.90%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMID и TMFM

2026 (YTD)2025202420232022
AMID
Argent Mid Cap ETF		6.84%-1.39%13.06%31.26%-7.01%
TMFM
Motley Fool Mid-Cap Growth ETF		-10.13%-8.98%17.54%21.81%-14.12%

Correlation

The correlation between AMID and TMFM is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2022 г.

0.82

The correlation between AMID and TMFM shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AMID и TMFM

Секторы
AMID
TMFM

Промышленность

32.5%
20.2%

Технологии

23.8%
31.7%

Финансовые услуги

16.2%
13.6%

Потребительский циклический сектор

9.5%
3.4%

Здравоохранение

5.7%
24.2%

Энергетика

3.9%

-

Сырьевые материалы

3.6%

-

Недвижимость

3.3%
4.6%

Коммунальные услуги

2.6%

-

Потребительский защитный сектор

2.3%
2.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Промышленность

AMID
32.5%
TMFM
20.2%

Технологии

AMID
23.8%
TMFM
31.7%

Финансовые услуги

AMID
16.2%
TMFM
13.6%

Потребительский циклический сектор

AMID
9.5%
TMFM
3.4%

Здравоохранение

AMID
5.7%
TMFM
24.2%

Энергетика

AMID
3.9%
TMFM

-

Сырьевые материалы

AMID
3.6%
TMFM

-

Недвижимость

AMID
3.3%
TMFM
4.6%

Коммунальные услуги

AMID
2.6%
TMFM

-

Потребительский защитный сектор

AMID
2.3%
TMFM
2.3%

Коммуникационные услуги

AMID

-

TMFM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Argent Mid Cap ETF

Motley Fool Mid-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с AMID:
AMID с AFMCAMID с XMMOAMID с FMDEAMID с AVMVAMID с FLQMAMID с AUSFAMID с VOT
Часто сравнивают с TMFM:
TMFM с TMFCTMFM с SCHGTMFM с QQQTMFM с SPYTMFM с TMFXTMFM с FLQMTMFM с QMOM

Доходность на риск

AMID vs. TMFM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMID
Ранг доходности на риск AMID: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMID: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMID: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMID: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMID: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMID: 2222
Ранг коэф-та Мартина
TMFM
Ранг доходности на риск TMFM: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFM: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFM: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFM: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFM: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFM: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMID c TMFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argent Mid Cap ETF (AMID) и Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMIDTMFMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54
-1.11

+1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.90
-1.60

+2.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

0.83

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.73

-0.77

+1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.51

-1.35

+3.87

AMID vs. TMFM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMID на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа TMFM равного -1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMID и TMFM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMID и TMFM

Максимальная просадка AMID за все время составила -23.32%, что меньше максимальной просадки TMFM в -31.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMID и TMFM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMIDTMFMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.32%

-31.75%

+8.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-27.34%

+15.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.32%

-31.75%

+8.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.07%

-26.87%

+22.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.18%

-15.97%

+9.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

15.53%

-11.97%

Волатильность

Сравнение волатильности AMID и TMFM

Текущая волатильность для Argent Mid Cap ETF (AMID) составляет 5.42%, в то время как у Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) волатильность равна 6.99%. Это указывает на то, что AMID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMIDTMFMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

6.99%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.67%

15.72%

-3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.55%

18.94%

-2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.12%

20.58%

-1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.12%

20.58%

-1.46%

Сравнение комиссий AMID и TMFM

AMID берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии TMFM в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMID и TMFM

Дивидендная доходность AMID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что больше доходности TMFM в 0.07%

ПозицияTTM2025202420232022
AMID
Argent Mid Cap ETF		0.34%0.36%0.33%0.43%0.25%
TMFM
Motley Fool Mid-Cap Growth ETF		0.07%0.06%16.27%2.55%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AMID and TMFM have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMFM has higher volatility (6.99%) compared to AMID (5.42%). In terms of maximum drawdown, AMID dropped -23.32% vs TMFM's -31.75%.

On 3-year performance, AMID leads with 12.07% vs 2.90% for TMFM. On fees, AMID is cheaper at 0.52% per year. On volatility, AMID has been the lower-risk option at 5.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AMID has performed better with a 12.07% return vs 2.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AMID is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.85% for TMFM.

AMID has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.07% for TMFM.

They also come from different issuers: Argent and Motley Fool. Their fees differ too: 0.52% for AMID and 0.85% for TMFM.

AMID currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMID и TMFM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор