PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMID с QMID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMID с QMID

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

AMID (Argent Mid Cap ETF) and QMID (WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. AMID is actively managed, while QMID is passively managed. Over the past year, AMID returned 8.91% vs 8.61% for QMID. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. AMID charges 0.52%/yr vs 0.38%/yr for QMID.

Доходность

Сравнение доходности AMID и QMID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Argent Mid Cap ETF (AMID) и WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMID показывает доходность 6.84%, что значительно выше, чем у QMID с доходностью 2.17%.

AMID

1 день
0.35%
1 месяц
3.37%
С начала года
6.84%
6 месяцев
4.46%
1 год
8.91%
3 года*
12.07%
5 лет*
—
10 лет*
—

QMID

1 день
0.91%
1 месяц
1.66%
С начала года
2.17%
6 месяцев
-0.27%
1 год
8.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMID и QMID

2026 (YTD)20252024
AMID
Argent Mid Cap ETF		6.84%-1.39%13.22%
QMID
WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund		2.17%5.02%9.01%

Correlation

The correlation between AMID and QMID is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2024 г.

0.90

The correlation between AMID and QMID has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AMID и QMID

Секторы
AMID
QMID

Промышленность

32.5%
25.0%

Технологии

23.8%
15.8%

Финансовые услуги

16.2%
12.0%

Потребительский циклический сектор

9.5%
15.9%

Здравоохранение

5.7%
14.1%

Энергетика

3.9%
3.2%

Сырьевые материалы

3.6%
2.2%

Недвижимость

3.3%

-

Коммунальные услуги

2.6%

-

Потребительский защитный сектор

2.3%
7.5%

Коммуникационные услуги

-

3.2%

Промышленность

AMID
32.5%
QMID
25.0%

Технологии

AMID
23.8%
QMID
15.8%

Финансовые услуги

AMID
16.2%
QMID
12.0%

Потребительский циклический сектор

AMID
9.5%
QMID
15.9%

Здравоохранение

AMID
5.7%
QMID
14.1%

Энергетика

AMID
3.9%
QMID
3.2%

Сырьевые материалы

AMID
3.6%
QMID
2.2%

Недвижимость

AMID
3.3%
QMID

-

Коммунальные услуги

AMID
2.6%
QMID

-

Потребительский защитный сектор

AMID
2.3%
QMID
7.5%

Коммуникационные услуги

AMID

-

QMID
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Argent Mid Cap ETF

WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund

Часто сравнивают с AMID:
AMID с AFMCAMID с XMMOAMID с FMDEAMID с AVMVAMID с FLQMAMID с AUSFAMID с VOT
Часто сравнивают с QMID:
QMID с XMMOQMID с SPMOQMID с RWJQMID с BKMCQMID с BOUTQMID с BBHMQMID с SCHM

Доходность на риск

AMID vs. QMID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMID
Ранг доходности на риск AMID: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMID: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMID: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMID: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMID: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMID: 2222
Ранг коэф-та Мартина
QMID
Ранг доходности на риск QMID: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMID: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMID: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMID: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMID: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMID: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMID c QMID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argent Mid Cap ETF (AMID) и WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMIDQMIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54
0.57

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.90
0.93

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.10

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.73

0.81

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.51

2.73

-0.22

AMID vs. QMID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMID на текущий момент составляет 0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QMID равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMID и QMID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMID и QMID

Максимальная просадка AMID за все время составила -23.32%, примерно равная максимальной просадке QMID в -24.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMID и QMID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMIDQMIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.32%

-24.42%

+1.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-10.67%

-1.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.07%

-2.05%

-2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.18%

-5.40%

-0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

3.16%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности AMID и QMID

Argent Mid Cap ETF (AMID) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что AMID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMIDQMIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

3.99%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.67%

10.79%

+1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.55%

15.16%

+1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.12%

18.43%

+0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.12%

18.43%

+0.69%

Сравнение комиссий AMID и QMID

AMID берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии QMID в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMID и QMID

Дивидендная доходность AMID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности QMID в 0.50%

ПозицияTTM2025202420232022
AMID
Argent Mid Cap ETF		0.34%0.36%0.33%0.43%0.25%
QMID
WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund		0.50%0.51%1.16%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AMID and QMID have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMID has higher volatility (5.42%) compared to QMID (3.99%). In terms of maximum drawdown, AMID dropped -23.32% vs QMID's -24.42%.

On 1-year performance, AMID leads with 8.91% vs 8.61% for QMID. On fees, QMID is cheaper at 0.38% per year. On volatility, QMID has been the lower-risk option at 3.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AMID has performed better with a 8.91% return vs 8.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QMID is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.52% for AMID.

QMID has the higher dividend yield at 0.50%, compared with 0.34% for AMID.

They also come from different issuers: Argent and WisdomTree. Their fees differ too: 0.52% for AMID and 0.38% for QMID.

QMID currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMID и QMID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор