Сравнение AMID с NOIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Argent Mid Cap ETF (AMID) и Northern Income Equity Fund (NOIEX).
AMID - это активно управляемый фонд от Argent. Фонд был запущен 17 авг. 2022 г.. NOIEX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 31 мар. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности AMID и NOIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMID и NOIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AMID Argent Mid Cap ETF | -3.31% | -1.39% | 13.06% | 31.26% | -6.22% |
NOIEX Northern Income Equity Fund | -1.97% | 18.81% | 24.28% | 19.56% | -7.24% |
Доходность по периодам
С начала года, AMID показывает доходность -3.31%, что значительно ниже, чем у NOIEX с доходностью -1.97%.
AMID
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -6.06%
- С начала года
- -3.31%
- 6 месяцев
- -4.09%
- 1 год
- 2.50%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NOIEX
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -1.97%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 19.24%
- 3 года*
- 18.41%
- 5 лет*
- 12.13%
- 10 лет*
- 12.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMID и NOIEX
AMID берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии NOIEX в 0.49%.
Доходность на риск
AMID vs. NOIEX — Ранг доходности на риск
AMID
NOIEX
Сравнение AMID c NOIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argent Mid Cap ETF (AMID) и Northern Income Equity Fund (NOIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMID | NOIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | 1.04 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.33 | 1.62 | -1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.25 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 1.35 | -1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.88 | 6.27 | -5.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMID | NOIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 1.04 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.66 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между AMID и NOIEX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMID и NOIEX
Дивидендная доходность AMID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности NOIEX в 8.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMID Argent Mid Cap ETF | 0.37% | 0.36% | 0.33% | 0.43% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NOIEX Northern Income Equity Fund | 8.14% | 7.92% | 6.11% | 7.03% | 5.44% | 14.26% | 7.67% | 8.58% | 15.73% | 7.56% | 3.02% | 5.57% |
Просадки
Сравнение просадок AMID и NOIEX
Максимальная просадка AMID за все время составила -23.32%, что меньше максимальной просадки NOIEX в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMID и NOIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMID | NOIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.32% | -45.66% | +22.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -12.41% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.18% | -5.87% | -7.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.16% | -5.01% | -1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 2.75% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMID и NOIEX
Argent Mid Cap ETF (AMID) имеет более высокую волатильность в 6.27% по сравнению с Northern Income Equity Fund (NOIEX) с волатильностью 5.04%. Это указывает на то, что AMID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMID | NOIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.27% | 5.04% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.85% | 9.39% | +2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.91% | 19.24% | +0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.18% | 16.37% | +2.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.18% | 17.94% | +1.24% |