PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMID с KMID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMID с KMID

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AMID (Argent Mid Cap ETF) and KMID (Virtus KAR Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, AMID returned 9.19% vs 0.73% for KMID. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. AMID charges 0.52%/yr vs 0.80%/yr for KMID.

Доходность

Сравнение доходности AMID и KMID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Argent Mid Cap ETF (AMID) и Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMID показывает доходность 6.11%, что значительно выше, чем у KMID с доходностью 1.86%.

AMID

1 день
0.24%
1 месяц
2.39%
С начала года
6.11%
6 месяцев
4.13%
1 год
9.19%
3 года*
12.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

KMID

1 день
0.52%
1 месяц
0.10%
С начала года
1.86%
6 месяцев
1.78%
1 год
0.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMID и KMID

2026 (YTD)20252024
AMID
Argent Mid Cap ETF		6.11%-1.39%-5.24%
KMID
Virtus KAR Mid-Cap ETF		1.86%0.31%-2.93%

Correlation

The correlation between AMID and KMID is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2024 г.

0.86

The correlation between AMID and KMID has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AMID и KMID

Секторы
AMID
KMID

Промышленность

32.1%
49.3%

Технологии

18.1%
19.1%

Финансовые услуги

14.7%
12.1%

Потребительский циклический сектор

11.4%
8.8%

Здравоохранение

7.2%
10.8%

Энергетика

4.3%

-

Сырьевые материалы

3.4%

-

Недвижимость

3.3%

-

Коммунальные услуги

2.9%

-

Потребительский защитный сектор

2.6%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Промышленность

AMID
32.1%
KMID
49.3%

Технологии

AMID
18.1%
KMID
19.1%

Финансовые услуги

AMID
14.7%
KMID
12.1%

Потребительский циклический сектор

AMID
11.4%
KMID
8.8%

Здравоохранение

AMID
7.2%
KMID
10.8%

Энергетика

AMID
4.3%
KMID

-

Сырьевые материалы

AMID
3.4%
KMID

-

Недвижимость

AMID
3.3%
KMID

-

Коммунальные услуги

AMID
2.9%
KMID

-

Потребительский защитный сектор

AMID
2.6%
KMID

-

Коммуникационные услуги

AMID

-

KMID

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Argent Mid Cap ETF

Virtus KAR Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с AMID:
AMID с AFMCAMID с XMMOAMID с AVMVAMID с FMDEAMID с FLQMAMID с AUSFAMID с VOT
Часто сравнивают с KMID:
KMID с SEIXKMID с BOUTKMID с TEKXKMID с IPOKMID с IWPKMID с IMCGKMID с VOT

Доходность на риск

AMID vs. KMID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMID
Ранг доходности на риск AMID: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMID: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMID: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMID: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMID: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMID: 2121
Ранг коэф-та Мартина
KMID
Ранг доходности на риск KMID: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMID: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMID: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMID: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMID: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMID: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMID c KMID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argent Mid Cap ETF (AMID) и Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMIDKMIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.58
0.05

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.95
0.18

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.02

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.75

0.07

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.60

0.17

+2.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMID vs. KMID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMID на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа KMID равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMID и KMID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMIDKMIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

0.05

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

-0.03

+0.58

Просадки

Сравнение просадок AMID и KMID

Максимальная просадка AMID за все время составила -23.32%, что больше максимальной просадки KMID в -18.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMID и KMID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMIDKMIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.32%

-18.89%

-4.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-10.71%

-1.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.73%

-5.28%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.21%

-5.77%

-0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

4.27%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности AMID и KMID

Argent Mid Cap ETF (AMID) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что AMID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMIDKMIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

3.78%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.14%

11.17%

+0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.08%

14.34%

+1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.10%

16.91%

+2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.10%

16.91%

+2.19%

Сравнение комиссий AMID и KMID

AMID берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии KMID в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMID и KMID

Дивидендная доходность AMID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что больше доходности KMID в 0.11%

ПозицияTTM2025202420232022
AMID
Argent Mid Cap ETF		0.34%0.36%0.33%0.43%0.25%
KMID
Virtus KAR Mid-Cap ETF		0.11%0.06%0.05%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AMID and KMID have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMID has higher volatility (4.41%) compared to KMID (3.78%). In terms of maximum drawdown, AMID dropped -23.32% vs KMID's -18.89%.

On 1-year performance, AMID leads with 9.19% vs 0.73% for KMID. On fees, AMID is cheaper at 0.52% per year. On volatility, KMID has been the lower-risk option at 3.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AMID has performed better with a 9.19% return vs 0.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AMID is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.80% for KMID.

AMID has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.11% for KMID.

They also come from different issuers: Argent and Virtus. Their fees differ too: 0.52% for AMID and 0.80% for KMID.

AMID currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMID и KMID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор