PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMID с KMID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMID с KMID

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

AMID (Argent Mid Cap ETF) and KMID (Virtus KAR Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, AMID returned 8.91% vs -0.24% for KMID. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. AMID charges 0.52%/yr vs 0.80%/yr for KMID.

Доходность

Сравнение доходности AMID и KMID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Argent Mid Cap ETF (AMID) и Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMID показывает доходность 6.84%, что значительно выше, чем у KMID с доходностью 1.82%.

AMID

1 день
0.35%
1 месяц
3.37%
С начала года
6.84%
6 месяцев
4.46%
1 год
8.91%
3 года*
12.07%
5 лет*
—
10 лет*
—

KMID

1 день
0.95%
1 месяц
0.89%
С начала года
1.82%
6 месяцев
0.24%
1 год
-0.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMID и KMID

2026 (YTD)20252024
AMID
Argent Mid Cap ETF		6.84%-1.39%-4.42%
KMID
Virtus KAR Mid-Cap ETF		1.82%0.31%-3.02%

Correlation

The correlation between AMID and KMID is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2024 г.

0.86

The correlation between AMID and KMID has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AMID и KMID

Секторы
AMID
KMID

Промышленность

32.5%
52.2%

Технологии

23.8%
15.8%

Финансовые услуги

16.2%
11.8%

Потребительский циклический сектор

9.5%
8.7%

Здравоохранение

5.7%
11.5%

Энергетика

3.9%

-

Сырьевые материалы

3.6%

-

Недвижимость

3.3%

-

Коммунальные услуги

2.6%

-

Потребительский защитный сектор

2.3%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Промышленность

AMID
32.5%
KMID
52.2%

Технологии

AMID
23.8%
KMID
15.8%

Финансовые услуги

AMID
16.2%
KMID
11.8%

Потребительский циклический сектор

AMID
9.5%
KMID
8.7%

Здравоохранение

AMID
5.7%
KMID
11.5%

Энергетика

AMID
3.9%
KMID

-

Сырьевые материалы

AMID
3.6%
KMID

-

Недвижимость

AMID
3.3%
KMID

-

Коммунальные услуги

AMID
2.6%
KMID

-

Потребительский защитный сектор

AMID
2.3%
KMID

-

Коммуникационные услуги

AMID

-

KMID

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Argent Mid Cap ETF

Virtus KAR Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с AMID:
AMID с AFMCAMID с XMMOAMID с FMDEAMID с AVMVAMID с FLQMAMID с AUSFAMID с VOT
Часто сравнивают с KMID:
KMID с IPOKMID с SEIXKMID с BOUTKMID с IMCGKMID с IWPKMID с TEKXKMID с TMFM

Доходность на риск

AMID vs. KMID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMID
Ранг доходности на риск AMID: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMID: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMID: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMID: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMID: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMID: 2222
Ранг коэф-та Мартина
KMID
Ранг доходности на риск KMID: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMID: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMID: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMID: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMID: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMID: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMID c KMID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argent Mid Cap ETF (AMID) и Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMIDKMIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54
-0.02

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.90
0.08

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.01

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.73

-0.02

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.51

-0.06

+2.57

AMID vs. KMID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMID на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа KMID равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMID и KMID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMID и KMID

Максимальная просадка AMID за все время составила -23.32%, что больше максимальной просадки KMID в -18.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMID и KMID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMIDKMIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.32%

-18.89%

-4.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-10.71%

-1.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.07%

-5.32%

+1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.18%

-5.74%

-0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

4.37%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности AMID и KMID

Argent Mid Cap ETF (AMID) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID) с волатильностью 5.06%. Это указывает на то, что AMID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMIDKMIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

5.06%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.67%

11.74%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.55%

14.86%

+1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.12%

16.98%

+2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.12%

16.98%

+2.14%

Сравнение комиссий AMID и KMID

AMID берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии KMID в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMID и KMID

Дивидендная доходность AMID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что больше доходности KMID в 0.11%

ПозицияTTM2025202420232022
AMID
Argent Mid Cap ETF		0.34%0.36%0.33%0.43%0.25%
KMID
Virtus KAR Mid-Cap ETF		0.11%0.06%0.05%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AMID and KMID have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMID has higher volatility (5.42%) compared to KMID (5.06%). In terms of maximum drawdown, AMID dropped -23.32% vs KMID's -18.89%.

On 1-year performance, AMID leads with 8.91% vs -0.24% for KMID. On fees, AMID is cheaper at 0.52% per year. On volatility, KMID has been the lower-risk option at 5.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AMID has performed better with a 8.91% return vs -0.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AMID is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.80% for KMID.

AMID has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.11% for KMID.

They also come from different issuers: Argent and Virtus. Their fees differ too: 0.52% for AMID and 0.80% for KMID.

AMID currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMID и KMID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор