PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AMID с ARKW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AMID и ARKW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Argent Mid Cap ETF (AMID) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMID и ARKW


2026 (YTD)2025202420232022
AMID
Argent Mid Cap ETF
-3.31%-1.39%13.06%31.26%-6.22%
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF
-17.90%38.93%42.27%96.89%-35.98%

Доходность по периодам

С начала года, AMID показывает доходность -3.31%, что значительно выше, чем у ARKW с доходностью -17.90%.


AMID

1 день
0.86%
1 месяц
-6.06%
С начала года
-3.31%
6 месяцев
-4.09%
1 год
2.50%
3 года*
10.10%
5 лет*
10 лет*

ARKW

1 день
0.56%
1 месяц
-4.66%
С начала года
-17.90%
6 месяцев
-29.29%
1 год
27.20%
3 года*
31.95%
5 лет*
-3.84%
10 лет*
21.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Argent Mid Cap ETF

ARK Next Generation Internet ETF

Сравнение комиссий AMID и ARKW

AMID берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии ARKW в 0.76%.


Доходность на риск

AMID vs. ARKW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AMID
Ранг доходности на риск AMID: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMID: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMID: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMID: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMID: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMID: 1818
Ранг коэф-та Мартина

ARKW
Ранг доходности на риск ARKW: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKW: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKW: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKW: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKW: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKW: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMID c ARKW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argent Mid Cap ETF (AMID) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AMIDARKWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.13

0.72

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.33

1.24

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.15

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.27

0.83

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.88

2.01

-1.13

AMID vs. ARKW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMID на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа ARKW равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMID и ARKW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AMIDARKWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

0.72

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.53

-0.10

Корреляция

Корреляция между AMID и ARKW составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AMID и ARKW

Дивидендная доходность AMID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности ARKW в 1.94%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMID
Argent Mid Cap ETF
0.37%0.36%0.33%0.43%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF
1.94%1.59%0.00%0.00%0.00%0.17%1.29%0.00%13.05%2.05%0.00%2.29%

Просадки

Сравнение просадок AMID и ARKW

Максимальная просадка AMID за все время составила -23.32%, что меньше максимальной просадки ARKW в -80.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMID и ARKW.


Загрузка...

Показатели просадок


AMIDARKWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.32%

-80.52%

+57.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-36.21%

+23.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.18%

-34.20%

+21.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.16%

-23.98%

+17.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

14.98%

-11.22%

Волатильность

Сравнение волатильности AMID и ARKW

Текущая волатильность для Argent Mid Cap ETF (AMID) составляет 6.27%, в то время как у ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) волатильность равна 11.70%. Это указывает на то, что AMID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AMIDARKWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.27%

11.70%

-5.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.85%

25.81%

-13.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.91%

37.79%

-17.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.18%

43.68%

-24.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.18%

37.55%

-18.37%