PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMID с ARKW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMID с ARKW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AMID (Argent Mid Cap ETF) and ARKW (ARK Next Generation Internet ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, AMID returned 12.55%/yr vs 40.12%/yr for ARKW. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMID charges 0.52%/yr vs 0.76%/yr for ARKW.

Доходность

Сравнение доходности AMID и ARKW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Argent Mid Cap ETF (AMID) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMID показывает доходность 6.11%, что значительно выше, чем у ARKW с доходностью -0.79%.

AMID

1 день
0.24%
1 месяц
2.39%
С начала года
6.11%
6 месяцев
4.13%
1 год
9.19%
3 года*
12.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

ARKW

1 день
-2.98%
1 месяц
2.53%
С начала года
-0.79%
6 месяцев
-3.36%
1 год
19.55%
3 года*
40.12%
5 лет*
1.89%
10 лет*
22.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMID и ARKW

2026 (YTD)2025202420232022
AMID
Argent Mid Cap ETF		6.11%-1.39%13.06%31.26%-6.22%
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		-0.79%38.93%42.27%96.89%-35.98%

Correlation

The correlation between AMID and ARKW is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2022 г.

0.64

The correlation between AMID and ARKW shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AMID и ARKW

Секторы
AMID
ARKW

Промышленность

32.1%
1.7%

Технологии

18.1%
44.2%

Финансовые услуги

14.7%
14.2%

Потребительский циклический сектор

11.4%
16.3%

Здравоохранение

7.2%

-

Энергетика

4.3%

-

Сырьевые материалы

3.4%

-

Недвижимость

3.3%

-

Коммунальные услуги

2.9%

-

Потребительский защитный сектор

2.6%

-

Коммуникационные услуги

-

15.0%

Промышленность

AMID
32.1%
ARKW
1.7%

Технологии

AMID
18.1%
ARKW
44.2%

Финансовые услуги

AMID
14.7%
ARKW
14.2%

Потребительский циклический сектор

AMID
11.4%
ARKW
16.3%

Здравоохранение

AMID
7.2%
ARKW

-

Энергетика

AMID
4.3%
ARKW

-

Сырьевые материалы

AMID
3.4%
ARKW

-

Недвижимость

AMID
3.3%
ARKW

-

Коммунальные услуги

AMID
2.9%
ARKW

-

Потребительский защитный сектор

AMID
2.6%
ARKW

-

Коммуникационные услуги

AMID

-

ARKW
15.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Argent Mid Cap ETF

ARK Next Generation Internet ETF

Часто сравнивают с AMID:
AMID с AFMCAMID с XMMOAMID с AVMVAMID с FMDEAMID с AUSFAMID с FLQMAMID с VOT
Часто сравнивают с ARKW:
ARKW с ARKKARKW с ARKQARKW с QQQARKW с VOOARKW с ARKGARKW с SPYARKW с VGT

Доходность на риск

AMID vs. ARKW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMID
Ранг доходности на риск AMID: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMID: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMID: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMID: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMID: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMID: 2121
Ранг коэф-та Мартина
ARKW
Ранг доходности на риск ARKW: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKW: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKW: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKW: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKW: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKW: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMID c ARKW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argent Mid Cap ETF (AMID) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMIDARKWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.58
0.60

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.95
1.01

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.12

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.75

0.54

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.60

1.12

+1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMID vs. ARKW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMID на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARKW равному 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMID и ARKW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMIDARKWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

0.60

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.04

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.58

-0.03

Просадки

Сравнение просадок AMID и ARKW

Максимальная просадка AMID за все время составила -23.32%, что меньше максимальной просадки ARKW в -80.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMID и ARKW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMIDARKWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.32%

-80.52%

+57.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-36.21%

+23.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.32%

-36.21%

+12.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-77.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.73%

-20.48%

+15.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.21%

-23.98%

+17.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

17.52%

-13.98%

Волатильность

Сравнение волатильности AMID и ARKW

Текущая волатильность для Argent Mid Cap ETF (AMID) составляет 4.41%, в то время как у ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) волатильность равна 7.95%. Это указывает на то, что AMID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMIDARKWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

7.95%

-3.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.14%

23.54%

-11.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.08%

32.93%

-16.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.10%

43.49%

-24.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.10%

37.69%

-18.59%

Сравнение комиссий AMID и ARKW

AMID берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии ARKW в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMID и ARKW

Дивидендная доходность AMID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности ARKW в 1.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMID
Argent Mid Cap ETF		0.34%0.36%0.33%0.43%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		1.60%1.59%0.00%0.00%0.00%0.17%1.29%0.00%13.05%2.05%0.00%2.29%

Часто задаваемые вопросы

AMID and ARKW have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKW has higher volatility (7.95%) compared to AMID (4.41%). In terms of maximum drawdown, AMID dropped -23.32% vs ARKW's -80.52%.

On 3-year performance, ARKW leads with 40.12% vs 12.55% for AMID. On fees, AMID is cheaper at 0.52% per year. On volatility, AMID has been the lower-risk option at 4.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ARKW has performed better with a 40.12% return vs 12.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AMID is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.76% for ARKW.

ARKW has the higher dividend yield at 1.60%, compared with 0.34% for AMID.

They also come from different issuers: Argent and ARK. Their fees differ too: 0.52% for AMID and 0.76% for ARKW.

ARKW currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMID и ARKW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор