PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMID с ABIG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMID с ABIG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Argent Mid Cap ETF (AMID) и Argent Large Cap ETF (ABIG).

AMID и ABIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMID - это активно управляемый фонд от Argent. Фонд был запущен 17 авг. 2022 г.. ABIG - это активно управляемый фонд от Argent. Фонд был запущен 8 апр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности AMID и ABIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Argent Mid Cap ETF (AMID) и Argent Large Cap ETF (ABIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMID и ABIG

2026 (YTD)2025
AMID
Argent Mid Cap ETF		-3.31%7.65%
ABIG
Argent Large Cap ETF		-8.05%16.95%

Доходность по периодам

С начала года, AMID показывает доходность -3.31%, что значительно выше, чем у ABIG с доходностью -8.05%.

AMID

1 день
0.86%
1 месяц
-6.06%
С начала года
-3.31%
6 месяцев
-4.09%
1 год
2.50%
3 года*
10.10%
5 лет*
—
10 лет*
—

ABIG

1 день
0.47%
1 месяц
-4.38%
С начала года
-8.05%
6 месяцев
-7.50%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Argent Mid Cap ETF

Argent Large Cap ETF

Часто сравнивают с AMID:
AMID с AFMCAMID с XMMOAMID с FMDEAMID с AVMVAMID с AUSFAMID с FLQMAMID с VOT
Часто сравнивают с ABIG:
ABIG с FTAGABIG с AVIEABIG с BDGSABIG с BLCRABIG с DJUNABIG с FTIFABIG с MGC

Сравнение комиссий AMID и ABIG

AMID берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии ABIG в 0.49%.

AMID
Argent Mid Cap ETF
ABIG
Argent Large Cap ETF

Доходность на риск

AMID vs. ABIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMID
Ранг доходности на риск AMID: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMID: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMID: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMID: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMID: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMID: 1818
Ранг коэф-та Мартина
ABIG
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMID c ABIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argent Mid Cap ETF (AMID) и Argent Large Cap ETF (ABIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMIDABIGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.13

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.33

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.27

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.88

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMID vs. ABIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMIDABIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.53

-0.11

Корреляция

Корреляция между AMID и ABIG составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMID и ABIG

Дивидендная доходность AMID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что больше доходности ABIG в 0.10%

TTM2025202420232022
AMID
Argent Mid Cap ETF		0.37%0.36%0.33%0.43%0.25%
ABIG
Argent Large Cap ETF		0.10%0.10%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMID и ABIG

Максимальная просадка AMID за все время составила -23.32%, что больше максимальной просадки ABIG в -13.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMID и ABIG.

Загрузка...

Показатели просадок

AMIDABIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.32%

-13.70%

-9.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.18%

-10.77%

-2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.16%

-2.23%

-3.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности AMID и ABIG

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMIDABIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.27%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.85%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.91%

14.56%

+5.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.18%

14.56%

+4.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.18%

14.56%

+4.62%