PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMHYX с VVOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMHYX с VVOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco High Yield Fund (AMHYX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX).

AMHYX управляется Invesco. Фонд был запущен 11 июл. 1978 г.. VVOAX управляется Invesco. Фонд был запущен 25 июн. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности AMHYX и VVOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco High Yield Fund (AMHYX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMHYX и VVOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMHYX
Invesco High Yield Fund		-1.17%7.32%7.15%8.75%-9.86%4.15%3.66%12.70%-3.28%6.35%
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		5.98%20.24%30.01%15.20%1.33%35.60%5.49%29.84%-19.92%17.07%

Доходность по периодам

С начала года, AMHYX показывает доходность -1.17%, что значительно ниже, чем у VVOAX с доходностью 5.98%. За последние 10 лет акции AMHYX уступали акциям VVOAX по среднегодовой доходности: 4.31% против 14.64% соответственно.

AMHYX

1 день
0.58%
1 месяц
-1.69%
С начала года
-1.17%
6 месяцев
0.16%
1 год
5.54%
3 года*
6.44%
5 лет*
2.87%
10 лет*
4.31%

VVOAX

1 день
2.69%
1 месяц
-6.69%
С начала года
5.98%
6 месяцев
11.47%
1 год
34.05%
3 года*
25.74%
5 лет*
16.70%
10 лет*
14.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco High Yield Fund

Invesco Value Opportunities Fund

Часто сравнивают с AMHYX:
AMHYX с VWEHXAMHYX с SCHDAMHYX с ACSTXAMHYX с CCLFXAMHYX с FAGIXAMHYX с OPPAXAMHYX с RPHIX
Часто сравнивают с VVOAX:
VVOAX с OPPAXVVOAX с SPYVVOAX с SCHDVVOAX с BAVVOAX с VFIAXVVOAX с AADAXVVOAX с VGT

Сравнение комиссий AMHYX и VVOAX

AMHYX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии VVOAX в 1.22%.

VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund
AMHYX
Invesco High Yield Fund

Доходность на риск

AMHYX vs. VVOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMHYX
Ранг доходности на риск AMHYX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMHYX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMHYX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMHYX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMHYX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMHYX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
VVOAX
Ранг доходности на риск VVOAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVOAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVOAX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVOAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVOAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVOAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMHYX c VVOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco High Yield Fund (AMHYX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMHYXVVOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.51

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

2.04

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.31

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

2.09

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.75

8.91

-2.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMHYX vs. VVOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMHYX на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VVOAX равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMHYX и VVOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMHYXVVOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.51

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.80

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.61

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.38

+0.35

Корреляция

Корреляция между AMHYX и VVOAX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMHYX и VVOAX

Дивидендная доходность AMHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%, что меньше доходности VVOAX в 9.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMHYX
Invesco High Yield Fund		6.05%6.45%6.01%5.09%5.00%4.57%5.95%5.60%5.39%4.95%4.89%5.55%
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		9.84%10.43%7.79%2.27%9.79%8.82%0.25%1.95%15.44%5.11%1.10%15.87%

Просадки

Сравнение просадок AMHYX и VVOAX

Максимальная просадка AMHYX за все время составила -40.33%, что меньше максимальной просадки VVOAX в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMHYX и VVOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

AMHYXVVOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.33%

-62.08%

+21.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.41%

-15.08%

+11.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.47%

-24.05%

+9.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.78%

-51.80%

+28.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-6.76%

+4.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.96%

-11.80%

+4.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

3.54%

-2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности AMHYX и VVOAX

Текущая волатильность для Invesco High Yield Fund (AMHYX) составляет 1.44%, в то время как у Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что AMHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMHYXVVOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.44%

7.27%

-5.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.46%

14.27%

-11.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.03%

22.91%

-18.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.22%

21.06%

-15.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.85%

24.20%

-18.35%