PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMHYX с OPPAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMHYX с OPPAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco High Yield Fund (AMHYX) и Invesco Global Fund (OPPAX).

AMHYX управляется Invesco. Фонд был запущен 11 июл. 1978 г.. OPPAX управляется Invesco. Фонд был запущен 21 дек. 1969 г..

Доходность

Сравнение доходности AMHYX и OPPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco High Yield Fund (AMHYX) и Invesco Global Fund (OPPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMHYX и OPPAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMHYX
Invesco High Yield Fund		-1.17%7.32%7.15%8.75%-9.86%4.15%3.66%12.70%-3.28%6.35%
OPPAX
Invesco Global Fund		-9.72%15.20%16.16%34.18%-32.18%15.23%27.64%31.58%-13.65%36.25%

Доходность по периодам

С начала года, AMHYX показывает доходность -1.17%, что значительно выше, чем у OPPAX с доходностью -9.72%. За последние 10 лет акции AMHYX уступали акциям OPPAX по среднегодовой доходности: 4.31% против 10.39% соответственно.

AMHYX

1 день
0.58%
1 месяц
-1.69%
С начала года
-1.17%
6 месяцев
0.16%
1 год
5.54%
3 года*
6.44%
5 лет*
2.87%
10 лет*
4.31%

OPPAX

1 день
4.19%
1 месяц
-5.95%
С начала года
-9.72%
6 месяцев
-6.68%
1 год
9.88%
3 года*
12.51%
5 лет*
4.20%
10 лет*
10.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco High Yield Fund

Invesco Global Fund

Часто сравнивают с AMHYX:
AMHYX с VWEHXAMHYX с SCHDAMHYX с ACSTXAMHYX с FAGIXAMHYX с RPHIXAMHYX с VADAXAMHYX с ACEIX
Часто сравнивают с OPPAX:
OPPAX с VVOAXOPPAX с ACEIXOPPAX с OSMAXOPPAX с FXAIXOPPAX с VUGOPPAX с VOOOPPAX с IDMO

Сравнение комиссий AMHYX и OPPAX

AMHYX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии OPPAX в 1.04%.

OPPAX
Invesco Global Fund
AMHYX
Invesco High Yield Fund

Доходность на риск

AMHYX vs. OPPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMHYX
Ранг доходности на риск AMHYX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMHYX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMHYX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMHYX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMHYX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMHYX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
OPPAX
Ранг доходности на риск OPPAX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPPAX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPPAX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPPAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPPAX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPPAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMHYX c OPPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco High Yield Fund (AMHYX) и Invesco Global Fund (OPPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMHYXOPPAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

0.53

+0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

0.95

+1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.12

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

0.05

+1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.75

0.18

+6.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMHYX vs. OPPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMHYX на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа OPPAX равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMHYX и OPPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMHYXOPPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

0.53

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.20

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.51

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.48

+0.25

Корреляция

Корреляция между AMHYX и OPPAX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMHYX и OPPAX

Дивидендная доходность AMHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%, что меньше доходности OPPAX в 27.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMHYX
Invesco High Yield Fund		6.05%6.45%6.01%5.09%5.00%4.57%5.95%5.60%5.39%4.95%4.89%5.55%
OPPAX
Invesco Global Fund		27.46%24.79%11.93%10.72%14.18%7.18%5.72%1.35%12.92%5.92%0.69%5.17%

Просадки

Сравнение просадок AMHYX и OPPAX

Максимальная просадка AMHYX за все время составила -40.33%, что меньше максимальной просадки OPPAX в -60.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMHYX и OPPAX.

Загрузка...

Показатели просадок

AMHYXOPPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.33%

-60.39%

+20.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.41%

-16.26%

+12.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.47%

-41.90%

+27.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.78%

-41.90%

+18.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-12.75%

+10.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.96%

-15.49%

+8.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

5.54%

-4.72%

Волатильность

Сравнение волатильности AMHYX и OPPAX

Текущая волатильность для Invesco High Yield Fund (AMHYX) составляет 1.44%, в то время как у Invesco Global Fund (OPPAX) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что AMHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMHYXOPPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.44%

7.56%

-6.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.46%

12.76%

-10.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.03%

21.47%

-17.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.22%

21.19%

-15.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.85%

20.63%

-14.78%