PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMHYX с FAGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMHYX с FAGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco High Yield Fund (AMHYX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX).

AMHYX управляется Invesco. Фонд был запущен 11 июл. 1978 г.. FAGIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1977 г..

Доходность

Сравнение доходности AMHYX и FAGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco High Yield Fund (AMHYX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMHYX и FAGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMHYX
Invesco High Yield Fund		-1.17%7.32%7.15%8.75%-9.86%4.15%3.66%12.70%-3.28%6.35%
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund		0.45%12.38%10.69%13.02%-11.50%11.13%9.95%18.96%-7.17%11.66%

Доходность по периодам

С начала года, AMHYX показывает доходность -1.17%, что значительно ниже, чем у FAGIX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции AMHYX уступали акциям FAGIX по среднегодовой доходности: 4.31% против 7.56% соответственно.

AMHYX

1 день
0.58%
1 месяц
-1.69%
С начала года
-1.17%
6 месяцев
0.16%
1 год
5.54%
3 года*
6.44%
5 лет*
2.87%
10 лет*
4.31%

FAGIX

1 день
1.31%
1 месяц
-1.99%
С начала года
0.45%
6 месяцев
2.04%
1 год
14.01%
3 года*
10.82%
5 лет*
5.97%
10 лет*
7.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco High Yield Fund

Fidelity Capital & Income Fund

Часто сравнивают с AMHYX:
AMHYX с VWEHXAMHYX с SCHDAMHYX с ACSTXAMHYX с RPHIXAMHYX с VADAXAMHYX с ACEIXAMHYX с CCLFX
Часто сравнивают с FAGIX:
FAGIX с FBALXFAGIX с FFRHXFAGIX с SPHIXFAGIX с VYMFAGIX с HYGHFAGIX с BNDFAGIX с FTABX

Сравнение комиссий AMHYX и FAGIX

AMHYX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии FAGIX в 0.67%.

AMHYX
Invesco High Yield Fund
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund

Доходность на риск

AMHYX vs. FAGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMHYX
Ранг доходности на риск AMHYX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMHYX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMHYX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMHYX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMHYX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMHYX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
FAGIX
Ранг доходности на риск FAGIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAGIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMHYX c FAGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco High Yield Fund (AMHYX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMHYXFAGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

2.05

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

2.84

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.42

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

3.33

-1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.75

13.92

-7.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMHYX vs. FAGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMHYX на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа FAGIX равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMHYX и FAGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMHYXFAGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

2.05

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.92

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.97

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.86

-0.13

Корреляция

Корреляция между AMHYX и FAGIX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMHYX и FAGIX

Дивидендная доходность AMHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%, что больше доходности FAGIX в 4.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMHYX
Invesco High Yield Fund		6.05%6.45%6.01%5.09%5.00%4.57%5.95%5.60%5.39%4.95%4.89%5.55%
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund		4.37%4.74%5.02%5.28%10.25%6.08%4.59%5.00%5.67%5.05%4.57%4.51%

Просадки

Сравнение просадок AMHYX и FAGIX

Максимальная просадка AMHYX за все время составила -40.33%, что больше максимальной просадки FAGIX в -37.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMHYX и FAGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AMHYXFAGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.33%

-37.97%

-2.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.41%

-4.41%

+1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.47%

-15.42%

+0.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.78%

-28.45%

+4.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-2.22%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.96%

-7.01%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

1.06%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности AMHYX и FAGIX

Текущая волатильность для Invesco High Yield Fund (AMHYX) составляет 1.44%, в то время как у Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что AMHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMHYXFAGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.44%

2.86%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.46%

4.70%

-2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.03%

7.05%

-3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.22%

6.49%

-1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.85%

7.79%

-1.94%