PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMFIX с TGLMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMFIX с TGLMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAMA Income Fund (AMFIX) и TCW Total Return Bond Fund (TGLMX).

AMFIX управляется AAMA. Фонд был запущен 30 июн. 2017 г.. TGLMX управляется TCW. Фонд был запущен 17 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности AMFIX и TGLMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAMA Income Fund (AMFIX) и TCW Total Return Bond Fund (TGLMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMFIX и TGLMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMFIX
AAMA Income Fund		0.21%3.74%3.48%3.84%-6.26%-1.37%2.24%2.47%0.89%-0.44%
TGLMX
TCW Total Return Bond Fund		0.57%8.99%1.82%5.05%-16.59%-1.05%8.32%7.28%0.80%-0.20%

Доходность по периодам

С начала года, AMFIX показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у TGLMX с доходностью 0.57%.

AMFIX

1 день
0.17%
1 месяц
-0.49%
С начала года
0.21%
6 месяцев
1.06%
1 год
2.97%
3 года*
3.23%
5 лет*
0.72%
10 лет*
—

TGLMX

1 день
0.52%
1 месяц
-1.89%
С начала года
0.57%
6 месяцев
1.95%
1 год
5.74%
3 года*
4.22%
5 лет*
-0.02%
10 лет*
1.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAMA Income Fund

TCW Total Return Bond Fund

Часто сравнивают с AMFIX:
AMFIX с AAIIXAMFIX с HOBIXAMFIX с GUGAXAMFIX с BCPIXAMFIX с ARINXAMFIX с MCFIXAMFIX с EINFX
Часто сравнивают с TGLMX:
TGLMX с PTSAXTGLMX с VTITGLMX с ACGYXTGLMX с TGVOXTGLMX с DLFNXTGLMX с GIBIXTGLMX с NPCT

Сравнение комиссий AMFIX и TGLMX

AMFIX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии TGLMX в 0.49%.

AMFIX
AAMA Income Fund
TGLMX
TCW Total Return Bond Fund

Доходность на риск

AMFIX vs. TGLMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMFIX
Ранг доходности на риск AMFIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMFIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMFIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMFIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMFIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMFIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
TGLMX
Ранг доходности на риск TGLMX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGLMX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGLMX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGLMX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGLMX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGLMX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMFIX c TGLMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAMA Income Fund (AMFIX) и TCW Total Return Bond Fund (TGLMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMFIXTGLMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.05

1.18

+1.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.95

1.71

+3.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.69

1.22

+0.48

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.18

2.04

+2.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.12

6.03

+15.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMFIX vs. TGLMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMFIX на текущий момент составляет 3.05, что выше коэффициента Шарпа TGLMX равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMFIX и TGLMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMFIXTGLMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05

1.18

+1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

-0.00

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.40

+0.16

Корреляция

Корреляция между AMFIX и TGLMX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMFIX и TGLMX

Дивидендная доходность AMFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности TGLMX в 6.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMFIX
AAMA Income Fund		2.22%2.08%2.44%1.70%0.83%0.57%0.83%1.24%1.24%0.40%0.00%0.00%
TGLMX
TCW Total Return Bond Fund		6.39%7.19%6.52%6.13%3.27%2.08%3.37%4.07%3.55%2.89%4.13%2.88%

Просадки

Сравнение просадок AMFIX и TGLMX

Максимальная просадка AMFIX за все время составила -9.35%, что меньше максимальной просадки TGLMX в -22.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMFIX и TGLMX.

Загрузка...

Показатели просадок

AMFIXTGLMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.35%

-22.26%

+12.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.74%

-3.28%

+2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.91%

-22.17%

+13.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-3.38%

+2.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-3.80%

+1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.15%

1.11%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности AMFIX и TGLMX

Текущая волатильность для AAMA Income Fund (AMFIX) составляет 0.48%, в то время как у TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) волатильность равна 1.85%. Это указывает на то, что AMFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGLMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMFIXTGLMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.48%

1.85%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.72%

2.88%

-2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98%

5.02%

-4.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.16%

7.03%

-4.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.75%

5.57%

-3.82%